| 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 4 |
| 概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
A．4.4
B．5.5
C．6.6
D．7
62、（ ?。┯直环Q為跨期套利。
A．市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
B．市場(chǎng)問價(jià)差套利
C．期現(xiàn)套利
D．跨品種價(jià)差套利
63、下列對(duì)金融期權(quán)價(jià)格影響的因素，說(shuō)法不正確的是（ ?。?。
A．在其他條件不變的情況下，期權(quán)期間越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越高；反之，期權(quán)價(jià)格越低
B．利率提高，期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格將下降，從而使看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值下降，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值提高
C．在期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益將使看漲期權(quán)價(jià)格上升，使看跌期權(quán)價(jià)格下降
D．標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性越大，期權(quán)價(jià)格越高；波動(dòng)性越小，期權(quán)價(jià)格越低
64、（ ）是指一家公司以及附屬的子公司和關(guān)聯(lián)人之間的交易，這種交易要受到監(jiān)管。
A．關(guān)聯(lián)交易
B．共同交易
C．附屬交易
D．公司交易
65、為了引入戰(zhàn)略投資者而進(jìn)行資產(chǎn)重組的是（ ?。?br />A．股權(quán)置換
B．資產(chǎn)置換
C．股權(quán)回購(gòu)
D．交叉持股
66、特雷諾指數(shù)是（ ?。?。
A．連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B．連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C．證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D．連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
67、下列（ ?。┎粚儆谏献C分類指數(shù)。
A．工業(yè)類指數(shù)
B．金融類指數(shù)
C．農(nóng)業(yè)類指數(shù)
D．綜合類指數(shù)
68、在運(yùn)用市場(chǎng)價(jià)值法估計(jì)目標(biāo)公司的價(jià)格時(shí)，需要注意的問題有（ ?。?BR>
A．估價(jià)結(jié)果的合理性
B．選擇正確的估價(jià)指標(biāo)和比率系數(shù)
C．估價(jià)要著眼于公司的未來(lái)情況
D．以上都是
69、VaR方法是（ ?。╅_發(fā)的。
A．聯(lián)合投資管理公司
B．JP Morgan
C．費(fèi)納蒂
D．米勒
70、ASAF的宗旨是通過(guò)亞太地區(qū)證券分析師協(xié)會(huì)之間的交流與合作，促進(jìn)證券分析行業(yè)的發(fā)展，提高亞太地區(qū)投資機(jī)構(gòu)的效益。其注冊(cè)地在（ ）。
A．日本
B．韓國(guó)
C．中國(guó)香港
D．澳大利亞
