91.根據(jù)技術(shù)指標(biāo)理論，( )。
　　A.WMS值越大，當(dāng)日股價(jià)相對(duì)位置越低
　　B.WMS值越小，當(dāng)日股價(jià)相對(duì)位置越低
　　C.WMS值越大，當(dāng)日股價(jià)相對(duì)位置越高
　　D.WMS值越小，當(dāng)日股價(jià)相對(duì)位置越高
　　92.關(guān)于詹森指數(shù)，下列說法正確的是( )。
　　A.詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的
　　B.指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
　　C.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　　D.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場(chǎng)線之間的落差
　　93.證券組合管理的基本步驟包括( )。
　　A.確定證券投資政策
　　B.進(jìn)行證券投資分析
　　C.構(gòu)建證券投資組合
　　D.投資組合的修正
　　94.主動(dòng)債券組合管理的方法有( )。
　　A.水平分析
　　B.縱向分析
　　C.債券掉換
　　D.騎乘收益率曲線
　　95.結(jié)構(gòu)化的( )技術(shù)是金融工程的核心技術(shù)。
　　A.分解
　　B.組合
　　C.分化
　　D.整合
　　96.下列屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用的是( )。
　　A.“垃圾”債券
　　B.貨幣互換
　　C.橋式融資
　　D.回購交易
　　97.目前已經(jīng)上市的關(guān)于中國概念的股指期貨有( )。
　　A.美國芝加哥期權(quán)交易所的中國股指期貨
　　B.NSDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨
　　C.新加坡新華富時(shí)中國50指數(shù)期貨
　　D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
　　98.根據(jù)VaR法，“時(shí)間為1天，置信水平為95%，所持股票組合的VaR=1 000元”的涵義是( )。
　　A.當(dāng)天該股票組合損失超過1 000元的概率為95%
　　B.明天該股票組合可有95%的把握保證，其損失不會(huì)超過1 000元
　　C.當(dāng)天該股票組合有5%的把握，且損失不會(huì)超過1000元
　　D.明天該股票組合損失超過1000元只有5%的可能
　　99.ASAF執(zhí)行委員會(huì)下設(shè)( )。
　　A.教育委員會(huì)
　　B.公共關(guān)系委員會(huì)
　　C.倡議委員會(huì)
　　D.會(huì)員大會(huì)
　　100.《國際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則包括( )。
　　A.在做出投資建議和操作時(shí)，應(yīng)注意適宜性
　　B.合理的分析和表述
　　C.信息披露
　　D.保存客戶機(jī)密、資金以及證券