第 1 題 某貼現(xiàn)債券面值為1000元，期限為180天，以10．5%的年貼現(xiàn)率公開發(fā)行，發(fā)行60天后，以面額9%的折扣在市場出售，則該債券的持有期收益率為（ ?。?
【正確答案】： B
【參考解析】： B賣出價格=l000×(1-9%×l20÷360)=970(元)；
第 2 題 描述股價與移動平均線相距遠近程度的技術(shù)指標是（ ）。
【正確答案】： D
【參考解析】： 乖離率(BIAS)是描述股價與移動平均線相距的遠近程度BIAS指的是相對距離BIAS的計算公式是：N日乖離率=(當日收盤價一N日移動平均價)×100%/N日移動平均價
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二、多項選擇題(本大題共40小題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的4個選項中，至少有二項符合題目要求)
第 61 題 需要同時使用有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)年初數(shù)和年末數(shù)才能計算的財務(wù)指標有 （ ?。?。
【正確答案】： A, B, C, D
【參考解析】： 題中所述四項在計算時都要同時使用有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的年初數(shù)和年末數(shù)
第 62 題 關(guān)于股指期貨的跨期套利，下列說法正確的有（ ?。?
【正確答案】： A, B, C
【參考解析】： 市場內(nèi)價差套利是指在同一個交易所內(nèi)針對同一品種但不同交割月份的期貨合約之間進行套利，所以又被稱為跨期套利跨期套利與市場間價差套利是不同的，所以D選項錯誤
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三、判斷題(本大題共60小題，每小題0．5分，共30分。判斷以下各小題的對錯。正確的選A。錯誤的選B)
第 101 題 作為一種風險測試方法，VaR考慮了交易頭寸在期間內(nèi)隨市場變化的可能性。（ ?。?BR>【正確答案】： 錯
【參考解析】： VaR假設(shè)頭寸固定不變，因此在對1天至數(shù)天的期限做出調(diào)整時，要用到時間數(shù)據(jù)的平方根但是，這一調(diào)整忽略了交易頭寸在期間內(nèi)隨市場變化的可能性，導(dǎo)致實際風險與計量風險出現(xiàn)較大差異
第 102 題 在計算方法上，蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法的計算原理有本質(zhì)的區(qū)別。（ ?。?BR>【正確答案】： 錯
【參考解析】： 蒙特卡羅模擬法與歷史模擬法在計算方法上并無本質(zhì)區(qū)別，二者都是典型的完全估值法
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