131、 VaR方法使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性，成為聯(lián)系整個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)分析、度量方法。（　　）


132、 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是直接監(jiān)督管理我國(guó)證券市場(chǎng)的國(guó)務(wù)院直屬事業(yè)單位。（　?。?


133、 套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)上不存在套利組合，那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。（　?。?


134、 在套期保值時(shí)，一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。（　　）


135、 套利組合的特征表明，如果投資者已經(jīng)發(fā)現(xiàn)套利組合并持有它，那么他不需要增加投資就獲得收益。（　?。?


136、 加入WTO以來，我國(guó)內(nèi)地與香港在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上關(guān)系日益密切，反映在證券市場(chǎng)就是A股和H股關(guān)聯(lián)性不斷加強(qiáng)。（　?。?


137、 《證券公司信息隔離墻制度指引》規(guī)定，證券公司不應(yīng)允許證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理等存在利益沖突的業(yè)務(wù)部門對(duì)上市公司、擬上市公司及其關(guān)聯(lián)公司開展聯(lián)合調(diào)研、互相委托調(diào)研。（　　）

138、 在利用蒙特卡羅計(jì)算VaR時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格的變化來自歷史觀察值。（　?。?


139、 從實(shí)踐來看，只要股票指數(shù)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨(股票指數(shù))或相同到期合約之間的價(jià)格產(chǎn)生了偏離，就可進(jìn)行股指期貨的套利交易。（　　）


140、 根據(jù)《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》，證券、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)向投資人或者客戶提供的證券、期貨投資咨詢傳真件必須注明機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。（　?。?