A．風(fēng)險(xiǎn)厭惡
B．風(fēng)險(xiǎn)中性
C．風(fēng)險(xiǎn)偏好
D．流動(dòng)性偏好
32．恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（ ）。
A．下降時(shí)買入
B．下降時(shí)賣出
C．上升時(shí)賣出
D．上升時(shí)買入
33．按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征，可將股票分為（ ）。
A．能源類
B．穩(wěn)定類
C．周期類
D．增長(zhǎng)類
34．逆時(shí)針曲線理論的八大循環(huán)包括（ ?。?。
A．價(jià)穩(wěn)量縮，價(jià)跌量縮
B．價(jià)漲量穩(wěn)，價(jià)漲量縮
C．價(jià)穩(wěn)量增，價(jià)量齊升
D．價(jià)格快速下跌而量小，價(jià)穩(wěn)量增
35．下列可能影響債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素包括（ ）。
A．息票利率
B．債券的預(yù)期流動(dòng)性
C．發(fā)行人種類
D．發(fā)行人的信用度
36．對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來(lái)說(shuō)，投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（ ?。?
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D．債券投資者的資本增值潛力受到限制
37．市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（ ?。?。
A．買人一種收益相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買人一種收益相對(duì)較低的債券而賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對(duì)較低的債券買入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣出一種收益相對(duì)較高的債券買入一種收益相對(duì)較低的債券
38．多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（ ?。?
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等 來(lái)源：考試大的美女編輯們
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
39．影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（ ?。?。
A．基金操作策略的改變
B．投資者的差異
C．經(jīng)理的更換
D．資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
40．關(guān)于三種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，但二者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算
D．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對(duì)績(jī)效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時(shí)考慮了績(jī)效的深度與廣度
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