【真題1】(單項(xiàng)選擇題)債券投資者對(duì)債券價(jià)格波動(dòng)性和債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算的指標(biāo)不包括（ ?。?。
A．基點(diǎn)價(jià)格值
B．價(jià)格變動(dòng)收益率值
C．騎乘收益率曲線 來(lái)源：考試大
D．久期
【答案】C
【講師解析】ABD三項(xiàng)都是測(cè)算債券價(jià)格波動(dòng)性和債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，C項(xiàng)是積極債券組合管理常采用的一種策略。因此本題選C。
【真題4】(多項(xiàng)選擇題)以投資期分析為基礎(chǔ)，債券互換的類(lèi)型有（ ）。
A．應(yīng)急免疫
B．替代互換
C．市場(chǎng)間利差互換
D．稅差激發(fā)互換
【答案】BCD 考試大－中國(guó)教育考試門(mén)戶網(wǎng)站(www．Examda。com)
【講師解析】以投資期分析為基礎(chǔ)，可以將債券互換分為三種類(lèi)型：替代互換、市場(chǎng)間利差互換以及稅差激發(fā)互換。因此本題選BCD。
【真題5】(判斷題)加權(quán)平均投資組合收益率是對(duì)投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均后得到的收益率，是計(jì)算投資組合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明顯。（ ）
【答案】√
【講師解析】略
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