2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱
考試目的
通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的保障作用?？疾鞆臉I(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險(xiǎn)的識別與計(jì)量、評估與報(bào)告、監(jiān)測與控制。
考試內(nèi)容
一、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
(一)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容;
(二)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn);
(三)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;
(四)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與資本;
(五)風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運(yùn)用;
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)
(一)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境;
(二)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織及其職責(zé);
(三)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程;
(四)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。
三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)信用風(fēng)險(xiǎn)識別的主要內(nèi)容和方法;
(二)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量;
(三)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告;
(四)信用風(fēng)險(xiǎn)控制;
(五)信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。
四、市場風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)市場風(fēng)險(xiǎn)識別的主要內(nèi)容和特征;
(二)市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量;
(三)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制;
(四)市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法;
(五)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理。
五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)操作風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和特征;
(二)操作風(fēng)險(xiǎn)評估;
(三)操作風(fēng)險(xiǎn)控制;
(四)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告;
(五)操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識別;
(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估;
(三)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制。
七、其他風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)國別風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法;
(二)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法;
(三)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法。
八、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估
(一)全面風(fēng)險(xiǎn)與資本評估程序的內(nèi)容;
(二)風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容、流程和最佳實(shí)踐;
(三)壓力測試的內(nèi)容和做法;
(四)資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
(五)資本充足評估報(bào)告的基本內(nèi)容
九、銀行監(jiān)管與市場約束
(一)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查
(二)市場約束機(jī)制。
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