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2024年銀行從業(yè)《初級風險管理》學霸筆記：商業(yè)銀行風險管理

（1）資產(chǎn)風險管理模式（20世紀60年代以前）

①側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。

②哈里·馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

（2）負債風險管理模式（20世紀60年代）

①西方商業(yè)銀行變被動負債為主動負債，創(chuàng)新金融工具（如大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等），擴大商業(yè)銀行的資金

來源。

②威廉·夏普等在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

（3）資產(chǎn)負債風險管理模式（20世紀70年代）

①強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務的協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

。

②1973年，費雪·布萊克、邁倫·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權(quán)定價模型，為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，

開辟了風險管理的全新領(lǐng)域。

（4）全面風險管理模式（20世紀80年代以后）

商業(yè)銀行面臨的風險日益呈現(xiàn)多樣化、復雜化、全球化的趨勢

全面風險管理的體現(xiàn)：①對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理。

②風險管理應當貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段。

③重視定量分析，通過內(nèi)部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性。

④所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。

商業(yè)銀行的風險管理策略通?？筛爬轱L險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。

（1）風險分散

通過多樣化投資分散并降低風險?！安灰獙⑺械碾u蛋放在同一個籃子里”

①只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1（即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。

②對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策

略完全消除。

一、商業(yè)銀行風險管理的模式

二、商業(yè)銀行風險管理的策略

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