二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．以下屬于負債風(fēng)險管理模式階段的創(chuàng)新金融工具的是( )。
A．CDs
B．期貨、期權(quán)
C．回購協(xié)議
D．互換
E．同業(yè)拆借
2．《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，
實行( )。
A．自主經(jīng)營
B．自擔(dān)風(fēng)險
C．自負盈虧
D．自我約束
E．自我發(fā)展
3．下列關(guān)于銀行資本作用的敘述正確的是( )。
A．提供融資
B．使銀行免受損失
C．維持市場信心
D．限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張
E．避免商業(yè)風(fēng)險
4．巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的幾大原則是( )。
A．董事會成員應(yīng)稱職，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)做出一些正確的判斷
B．董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹
C．商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
D．董事會和高級管理層應(yīng)一定程度上發(fā)揮內(nèi)部審計和內(nèi)部控制部門的作用
E．追求利潤最大化 、
5．當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的有( )。
A．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
B．如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加
C．如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌
D．如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少
E．如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加
6．運用情景分析方法進行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括( )。
A．模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形
B．市場價格發(fā)生劇烈變動的情形
C．市場流動性嚴重不足的情形 、
D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險難以控制的情景
E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 ．
7．下列選項中屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。
A．壓力測試
B．交易限額管理
C．風(fēng)險限額管理
D．止損限額管理
E．市場風(fēng)險對沖
8．下列是屬于國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法的是( )。
A．資產(chǎn)定價模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高級計量法
D．KMV模型
E．VAR模型
9． 風(fēng)險信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在( )。
A．風(fēng)險計量引用在財務(wù)管理方面的程度越大，對整個信息系統(tǒng)精確程度的要求就越高
B．準確的計量信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險已經(jīng)成為商業(yè)銀行信息發(fā)布和監(jiān)管報告中的重要部分
C．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計量結(jié)果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化
D．?dāng)?shù)據(jù)的完整性
E．從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準確
10．擔(dān)保方式包括( )。
A．訂金
B．抵押
C．質(zhì)押
D．留置
E．貸款
11．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征( )。
A．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
B．財務(wù)報表真實性差
C．系統(tǒng)性風(fēng)險高
D．風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度大
E．以上說法均不正確
12．監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括( )。
A．高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B．在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C．在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D．如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價
E．應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試
13．下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。
A．交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C．納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略
D．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E．一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶
14．下列是屬于信用風(fēng)險計量所經(jīng)歷的階段的是( )。
A．專家判斷法
B．信用評分模型
C．內(nèi)部評級體系
D．違約概率模型分析
E．二維評級體系
15．客戶分類在個人信用評估模型的構(gòu)建過程中優(yōu)點非常明顯，但國內(nèi)商業(yè)銀行實際應(yīng)用的較少，主要原因在于( )。
A．個別客戶群沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)
B．分類建模能有效掌握不同客戶的風(fēng)險分布規(guī)律，了解不同類型客戶還款意愿與還款能力的差異，而客戶不愿意銀行掌握
C．客戶不愿意提供商業(yè)銀行所需要的數(shù)據(jù)
D．新建立信用評分機制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù)
E．客戶分類變量存在著相當(dāng)程度的不穩(wěn)定性
16．總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益，此類衍生產(chǎn)品的主要構(gòu)成要素包括( )。
A．投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險和現(xiàn)金流
B．銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
C．投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本
D．投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險
E．銀行承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險
17．以下有關(guān)個人信用評分系統(tǒng)的敘述正確的是( )。
A．有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求
B．有助于大幅度提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模
C．對個人信貸業(yè)務(wù)的運營效率提高具有主要作用
D．已經(jīng)在國內(nèi)外現(xiàn)金銀行廣泛采用
E．可以避免商業(yè)風(fēng)險
18．內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。
A.財務(wù)/會計錯誤
B．文件/合同缺陷
C．產(chǎn)品設(shè)計缺陷
D．交易/定價錯誤
E．錯誤監(jiān)控/報告
19．下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準的說法，正確的有( )。
A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架
B．商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件
C.商業(yè)銀行需要表明操作風(fēng)險計量方法符合與信用風(fēng)險IRB法相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準
D．商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序
E．任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)
20.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征是( )。
A．全面性
B．真實性
C．及時性
D．可靠性
E．可比性
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