一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)正確的說法是( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)是給債務(wù)人或者金融產(chǎn)品售賣人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)通常與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣，觀察數(shù)據(jù)較多，且容易獲取
C．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
2．某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證，若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償，這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的( )方法。
A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
3．按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲(chǔ)備
B．未公開儲(chǔ)備
C．普通貸款儲(chǔ)備
D．實(shí)收資本
4．風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D．選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合
5．一家從技術(shù)上仍有清償力的銀行( )因?yàn)椴痪哂谐渥愕牧鲃?dòng)性而倒閉。
A．不會(huì)
B．也會(huì)
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對(duì)
6．流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的( )是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。
A．不匹配
B．匹配
C．兩者沒有關(guān)系
D．以上都不對(duì)
7．在計(jì)算單一幣種敞口頭寸時(shí)，所包含的項(xiàng)目不包括( )。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C．期權(quán)敞口頭寸
D．總敞口頭寸
8．缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價(jià)格
D．商品價(jià)格
9．投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)分散
D．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
10．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是( )。
A．EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本
B．EVA=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率
C．EVA=(資本金收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本 ，
D．EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)X經(jīng)濟(jì)資本
11．( )是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
12．( )是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。
A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．法律風(fēng)險(xiǎn)
13．因賺取外匯能力減低，導(dǎo)致外匯短缺，而影響債務(wù)國(guó)償債能力的風(fēng)險(xiǎn)，一般稱為( )。
A．國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)
B．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C．制度風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不是
14．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是( )。
A．銀行停止對(duì)貸款計(jì)息
B．債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天
C．銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D．銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)
15．一家銀行的流動(dòng)性問題可以從流動(dòng)性的( )兩方面來探討。
A．安全和收益
B．供給和需求
C．貸款和存款
D．資產(chǎn)和負(fù)債
16．銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與( )沒有關(guān)系。
A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
17．下列各選項(xiàng)中關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的類型及其表現(xiàn)示例，搭配正確的是( )。
風(fēng)險(xiǎn)類型：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；②收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
表現(xiàn)示例：I．利用5年期政府債券空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行對(duì)沖，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值下降
Ⅱ．利率變動(dòng)對(duì)存款人有利時(shí)，存款人選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響
Ⅲ．存貸款利率重新定價(jià)期限相同，但其基準(zhǔn)利率的變化不同步
Ⅳ．銀行以短期借款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，利率上升導(dǎo)致銀行未來收益減少
A．①Ⅲ
B．②Ⅳ
C．③I
D．④Ⅱ
18．某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如下圖所示，由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會(huì)發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于2億美元的歐元貸款對(duì)于銀行來說是一種( )風(fēng)險(xiǎn)。
資產(chǎn) 負(fù)債
1年期1億美元貸款
1年期相當(dāng)于2億美元的歐元貸款 1年期3億美元定期存款
A．外匯交易
B．外匯結(jié)構(gòu)性
C．重新定價(jià)
D．收益率曲線
19．即期外匯交易的作用不包括( )。
A．可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求
B．可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．可以用來套期保值
D．可以用于外匯投機(jī)
20．下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是( )。
A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷
B．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人通過購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)
D．債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
21．參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)( )的三級(jí)管理方式。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B．最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
C．高級(jí)管理層
D．董事會(huì)
22．如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的未來收益會(huì)( )。
A．增加
B．減少
C．不變
D．不確定
23．現(xiàn)金在一個(gè)公司內(nèi)的流人和流出叫做( )。
A．現(xiàn)金轉(zhuǎn)移
B．資金周轉(zhuǎn)
C．資金流
D．現(xiàn)金流
24．考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款是針對(duì)( )所采取的做法。
A．中期貸款
B．長(zhǎng)期貸款
C．中長(zhǎng)期貸款
D．短期貸款
25．一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流動(dòng)性需求的能力還依賴于其正式的( )的內(nèi)容。
A．情景分析
B．壓力測(cè)試
C．融資渠道管理
D．應(yīng)急計(jì)劃
26.市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是( )。
A．市場(chǎng)
B．操作
C．信用
D．價(jià)格
27．利率互摸是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，( )。
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換 、
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
28．( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A．名義價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值
C．公允價(jià)值
D．市值重估價(jià)值
29．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A．名義價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值
C．公允價(jià)值
D．市值重估價(jià)值
30．下列關(guān)于即期凈敝口頭寸的說法，不正確的是( )。
A．指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敝口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期負(fù)債減上即期資產(chǎn)
C．不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D．不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

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