21．信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，包括( )。
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D．信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E．股票期權(quán)
22．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括( )。
A．由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．從已知到未知
E．由大到小
23．對(duì)市場(chǎng)約束和信息披露的表述，下面選項(xiàng)中正確的有( )。
A．銀行業(yè)是通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得收益、推進(jìn)儲(chǔ)蓄向投資轉(zhuǎn)移的中介機(jī)構(gòu)，銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)狀況以及內(nèi)部對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、衡量、監(jiān)控等程序的完整性和充足性，直接影響到銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而影響到對(duì)股東的投資回報(bào)、對(duì)金融體系穩(wěn)定的影響等
B．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，如果商業(yè)銀行能夠建立一套完善的信息披露體系，并將相關(guān)的適用范圍、資本和風(fēng)險(xiǎn)披露及評(píng)估內(nèi)容加以公布，那么市場(chǎng)上的利益相關(guān)者就可以利用自身力量通過(guò)市場(chǎng)手段來(lái)對(duì)銀行進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而突出金融機(jī)構(gòu)的盈利性
C．巴塞爾委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)披露還提出了兩點(diǎn)附加考慮：第一，信息披露應(yīng)該特別考慮到銀行所采用的各種內(nèi)部模型；第二，需要建立一種共同的披露框架是將銀行風(fēng)險(xiǎn)披露告知市場(chǎng)的有效途徑
D．在市場(chǎng)約束和信息披露過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)信息居于最為關(guān)鍵的地位
E．以上說(shuō)法都不正確
24．內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)包括的環(huán)節(jié)有( )。
A．決策
B．建設(shè)與管理
C．執(zhí)行與操作
D．監(jiān)督與評(píng)價(jià)
E．改進(jìn)
25．目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括( )。
A．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
B．外部數(shù)據(jù)
C．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境
D．內(nèi)部控制因素
E．貸款人信用記錄
26．久期是( )。
A．金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時(shí)間
B．金融工具的利率變動(dòng)幅度的直接衡量
C．以未來(lái)收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間
D．對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
E．以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間，用以衡量金融工具的到期時(shí)間
27．資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量，中心問(wèn)題就是對(duì)協(xié)方差矩陣的估算，方法主要有( )。
A．利用預(yù)期利率來(lái)估算
B．利用各個(gè)證券回報(bào)率的歷史數(shù)據(jù)來(lái)估算
C．期權(quán)隱含參數(shù)法
D．歷史模型法
E．隨機(jī)模型法
28．按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．地方風(fēng)險(xiǎn)
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．操作風(fēng)險(xiǎn)
E．資金風(fēng)險(xiǎn)
29．中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立后，及時(shí)總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提出良好銀行監(jiān)管的一些標(biāo)準(zhǔn)，主要有( )。
A．促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展
B．高效大膽地使用一切監(jiān)管資源
C．鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)
D．努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力
E．實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化
30．開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括( )。
A．建立覆蓋商業(yè)銀行各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)考識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化
B．不斷優(yōu)化和完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力
C．在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái)
D．為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失
E．促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性
31．下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有( )。
A．制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
B．采用更為有力的內(nèi)部控制措施
C．購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)
D．計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備
E．業(yè)務(wù)外包
32．下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法正確的有( )。
A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
B．商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類(lèi)別分類(lèi)的損失數(shù)據(jù)
C．任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素
D．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)
E．除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素
33．操作性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括( )。
A．由表及里原則
B．由內(nèi)而外的原則
C．自下而上原則
D．從已知到未知原則
E．從上到下的原則
34．操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的要遵循( )原則。
A．主觀性
B．客觀性
C．全面性
D．報(bào)考性
E．標(biāo)準(zhǔn)化
35．銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含以下( )內(nèi)容。
A．監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi) B．監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)
C．行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)
D．監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)
E．監(jiān)管機(jī)構(gòu)的信息公開(kāi)
36．下面屬于風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)的有( )。
A．計(jì)劃性強(qiáng)
B．目標(biāo)明確
C．提高效率
D．節(jié)省能源
E．風(fēng)險(xiǎn)性低
37．良好的公司治理目標(biāo)包括( )。
A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序
B．明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任
C．建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見(jiàn)
D．建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督
E．增加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理
38．2002年lo月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期l0年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法,正確的有( )。
A．此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段
B．深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)
C．此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上
D．此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心
E．此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)
39．以下( )屬于商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)。
A．賬戶(hù)管理
B．存取款
C．票據(jù)憑證審核
D．商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)
E．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
40．下列選項(xiàng)中( )屬于賬戶(hù)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
A．柜員為無(wú)證客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)
B．不按照規(guī)定辦理賬戶(hù)資金凍結(jié)業(yè)務(wù)
C．無(wú)變更申請(qǐng)書(shū)為存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)
D．審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題
E．惡意查詢(xún)客戶(hù)賬戶(hù)信息，偽造支款憑證

編輯特別推薦：
2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題大全
考前攻略：2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺攻略
熱點(diǎn)專(zhuān)題：2011年銀行從業(yè)資格考試完美沖刺