21、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺 口為（　　）。
A．2億元
B．4億元
C．-2億元
D．-4億元

22、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是（　?。?。
A．違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者
C．計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致
D．違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

23、在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價中，應遵循的原則不包括（　?。?br>A．系統(tǒng)性
B．獨立性
C．安全性
D．重要性

24、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。代理業(yè)務銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳， 錯誤和誤導銷售，屬于下列哪一類操作風險?（　?。?br>A．人員因素
B．系統(tǒng)缺陷
C．內(nèi)部流程
D．外部事物

25、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（　?。﹥|元。
A．400
B．300
C．200
D．一100

26、下列關于Cred1tMetrics模型的說法，不正確的是（　　）。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析
B．CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型
C．CreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險
D．CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

27、利率互換發(fā)生的前提是（　?。?br>A．交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢
B．必須在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方
C．存在利率差異
D．存在二級交易市場

28、資產(chǎn)證券化的作用在于（　　）。
A．提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B．增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性
C．是一種風險轉移的風險管理方法
D．以上都正確

29、商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區(qū)間應設定為（　?。?，觀測期為（　?。?br>A．99．99%，1年
B．99%，1年
C．99．99%，半年
D．99%，半年

30、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金指標的計算公式為（　?。?。
A．(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)
B．現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C．現(xiàn)金頭寸/總負債
D．(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債