A．盈利性
B．安全性
C．流動性
D．均衡性
72、對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為（ ?。?。
A．操作風(fēng)險損失
B．信用風(fēng)險損失
C．市場風(fēng)險損失
D．以上都不對
73、已知條件同上，該債券的久期為（ ）。
A．4年
B．4．55年
C．5年
D．3．8年
74、（ ?。┦呛饬坷首儎訉︺y行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險價值方法
75、期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的 （ ）兩部分組成。
A．市場價值和內(nèi)在價值
B．市場價值和時間價值
C．內(nèi)在價值和時間價值
D．時間價值和利率水平
76、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
| 概率 | 0．05 | 0．20 | 0．15 | 0．25 | 0．35 |
| 收益率 | 50% | 15% | -10% | -25% | 40% |
B．27．25%
C．11．25%
D．11．75%
77、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括（ ?。╉椧亍?
A．3
B．4
C．5
D．6
78、以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是（ ?。?
A．期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時問價值
C．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
79、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?（ ?。?
A．存貨周轉(zhuǎn)率變小
B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)
C．流動資產(chǎn)比例大幅下降
D．業(yè)務(wù)性質(zhì)變化
80、以下不是缺口分析的局限性的一項是（ ?。?。
A．忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B．只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險，也未考慮支付時間的變化
C．當(dāng)利率的變動大于1%時，結(jié)果不準(zhǔn)確
D．不能反映利率變動對非利息收入的影響
