81、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（　　）。
A．資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額
B．資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額
C．凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收人總額一營(yíng)業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額)

82、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（　　）。
A．相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B．相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C．相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)
D．以上都正確

83、有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（　?。橄葘?dǎo)。
A．健全的內(nèi)部控制機(jī)制
B．完善的公司治理機(jī)構(gòu)
C．先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育
D．有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

84、與單一法人客戶相比，（　　）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大

85、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（　　）。
A．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析
B．管理風(fēng)險(xiǎn)分析
C．還款意愿分析
D．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

86、在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做是該期權(quán)的（　?。?
A． 時(shí)間價(jià)值
B． 期權(quán)費(fèi)
C． 內(nèi)在價(jià)值
D． 執(zhí)行價(jià)格

87、從絕對(duì)差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( ．)。
A．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B．兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之問的信用價(jià)差
C．相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D．兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

88、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（　?。?。
A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理
C．商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D．股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

89、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是（　?。?。
A．一個(gè)連續(xù)、動(dòng)態(tài)的過程
B．跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析
D．以上都正確

90、某商業(yè)銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1 100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為 （　?。﹥|元。
A．880
B．1 375
C．1 100
D．1 000