21、 在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（　?。?br>A． 即期凈敞口頭寸
B． 遠期凈敞口頭寸
C． 期權(quán)敞口頭寸
D． 總敞口頭寸

22、 商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行（　?。?br>A． 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
B． 事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
C． 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
D． 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

23、 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括（　?。?br>A． 負債風(fēng)險管理模式
B． 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式
C． 內(nèi)部風(fēng)險管理模式
D． 全面風(fēng)險管理模式

24、 某投資者的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為1萬元、2萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為15%、20%、25%，則該投資者的投資組合年百分比收益率是（　　）。
A． 19.89%
B． 20%
C． 21.05%
D． 22.14%

25、 根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的規(guī)定，金融租賃公司以經(jīng)營（　?。I(yè)務(wù)為主。
A． 經(jīng)營租賃
B． 轉(zhuǎn)租賃
C． 再租賃
D． 融資租賃

26、 下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是（　　）。
A． 市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險
B． 市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征
C． 市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量
D． 銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

27、 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特點是（　　）。
A． 人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險的因素中占有直接的、重要的地位
B． 操作風(fēng)險是銀行經(jīng)營中最重要的風(fēng)險
C． 操作風(fēng)險內(nèi)容較信用風(fēng)險、市場風(fēng)險簡單
D． 操作風(fēng)險具有彈性，可以將其與其他風(fēng)險明確區(qū)分開來

28、 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（　　）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。
A． 小于
B． 大于
C． 等于
D． 不等于

29、 （　　）是承擔具體風(fēng)險的最終負責人。
A． 董事長
B． 監(jiān)事會
C． 銀行行長
D． 最大股東

30、 有關(guān)CreditMetriCsTM，下列說法錯誤的是（　　）。
A． 該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響
B． 該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風(fēng)險大小，并由此來判定一個機構(gòu)承擔風(fēng)險的能力
C． 該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態(tài)分布假定下的解法和蒙特卡洛模擬法
D． 該模型屬于一個典型的有條件組合風(fēng)險模型