21. 經濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

A 非預期損失

B 預期損失

C 大規(guī)模損失

D 普通性損失

答案:A

[解析] 經濟資本是針對非預期損失的。

22. 在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指( )。

A 文件檔案的制訂、管理不善

B 結算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價

D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤

答案:D

[解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

23. 操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為( )。

A 下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C 操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

答案:C

[解析] 本題考核的是操作風險評估原則的理解。

24. 代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于( )操作風險點。

A 人員因素

B 外部事件

C 內部流程

D 系統(tǒng)缺陷

答案:C

[解析] 本題考核的是代理業(yè)務的操作風險點。

25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了( )。

A 久期缺口

B 現(xiàn)金缺口

C 融資缺口

D 信貸缺口

答案:C

[解析] 本題考核的是融資缺口的計算公式。

26. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A 小于

B 大于

C 等于

D 以上都不對

答案:B

27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

A 8

B 7

C 6

D 3

答案:A

[解析] 本題考核的是對基本事件的理解。

28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指( )。

A 每天

B 每月

C 每周

D 每年

答案:B

[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。

29. 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段。

A 資產風險管理模式

B 負債風險管理模式

C 資產負債風險管理模式

D 全面風險管理模式

答案:C

[解析] 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生。

30. 有效風險管理體系建設必須以( )為先導。

A 健全的內部控制機制

B 完善的公司治理機構

C 先進的風險管理文化培育

D 有效的風險治理策略

答案:C