81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。
A 100%
B 75%
C 65%
D 50%
答案:B
82. 估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。
A 3
B 5
C 7
D 1
答案:C
83. 多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A CreditMetrics模型
B Credit Portfolio View模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
答案:B
84. Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是( )。
A 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
B 流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)
C (流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)
D 流動負(fù)債/總資產(chǎn)
答案:C
85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為 450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。
A 19.8
B 18.0
C 16.0
D 22.5
答案:D
86. 在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于( )。
A 基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
B 財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)
C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D 財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
答案:D
87. 在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )。
A 長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)
B 同業(yè)拆入
C 出售流動資產(chǎn)
D 外部融資
答案:B
88. 以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。
A 流動性風(fēng)險
B 信用風(fēng)險
C 操作風(fēng)險
D 戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)
答案:A
89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )。
A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B 核心存款比例
C 貸款總額與核心存款的比率
D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
答案:C
90. 關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是( )。
A 短期內(nèi)被提取的可能性較小
B 對利率變動不敏感
C 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對其影響較小
D 不包括活期存款，因為其流動性太高
答案:D
