41、采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是()。
A.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡單
B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異
D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化
42、()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A.內(nèi)部
B.業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.外部
43、在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是()。
A.為了發(fā)行證券
B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C.為了保證投資者本息的按期支付
D.為了購買權(quán)益資產(chǎn)
44、以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()
A.自營頭寸
B.做市交易形成的頭寸
C.代客買賣頭寸
D.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
45、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為()
A.損失13億
B.盈利13億
C.損失42.6億
D.盈利42.6億
46、操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的工作不包括()。
A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
B.監(jiān)控和事故處理
C.承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
D.了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
47、按照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為()。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式
48、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是().
A.銀行券理論
B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
C.購買理論
D.銷售理論
49、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()
A.經(jīng)濟(jì)資本
B.存款準(zhǔn)備金
C.資本充足率
D.央行票據(jù)
50、產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)來對(duì)損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為()類。
A.6
B.8
C.7
D.9
