查看：2016年銀行從業(yè)資格考試初級《風險管理》高頻考題匯總

　　一、單項選擇題

　　1.在持有期為1天、置信水平為97%的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會超過3萬元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會超過3萬元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會超過3萬元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會超過3萬元

　　2.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是()。

　　A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的

　　3.某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買人日元，滿足對外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　4.關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的以下說法中錯誤的是()。

　　A.就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風險是其所面臨的最大的最主要的風險種類之一

　　B.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險

　　D.市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　5.下列關(guān)于收益率的說法不正確的是()。

　　A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

　　6.關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是()。

　　A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值

　　7.對于總敞口頭寸的理解不正確的是()。

　　A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　8.若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

　　A.多頭650

　　B.空頭650

　　C.多頭600

　　D.空頭600

　　9.關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是()。

　　A.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　10.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為()。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220