查看:2016年銀行從業(yè)資格考試初級《風(fēng)險管理》模擬試題匯總
一、單選題(本大題90小題.每題0.5分,共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案,并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是()。
A.理事會
B.高級管理層
C.董事會
D.監(jiān)事會
【正確答案】:C
[答案解析]董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任,確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。
第2題
由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素,所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的()。
A.管理要求
B.運(yùn)營方式
C.定價機(jī)制
D.服務(wù)模式
【正確答案】:C
[答案解析]由于市場和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素,所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價機(jī)制。
第3題
在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中,關(guān)于監(jiān)事會的職責(zé)敘述有誤的是()。
A.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)
B.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測評
C.監(jiān)事會檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為
D.監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營管理活動
【正確答案】:D
[答案解析]監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé),從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式,以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段,對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營活動,以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測評。監(jiān)事會跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作,檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為。監(jiān)事會不干預(yù)正常的經(jīng)營管理活動,擴(kuò)展對風(fēng)險管理監(jiān)督工作的深度和廣度,更加客觀、全面地對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評價。故D選項(xiàng)的敘述是錯誤的。
第4題
外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。()
A.20%3
B.30%6
C.35%8
D.40%9
【正確答案】:B
[答案解析]外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。
第5題
下列關(guān)于風(fēng)險管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯誤的是()。
A.自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸
B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按模型定價
C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制
D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸
【正確答案】:B
[答案解析]交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制,或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。為交易目的而持有的頭寸是指,在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lock-inArbitrageProfit)的頭寸,如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價(Mark-to-Market,盯市),當(dāng)缺乏可參考的市場價格時,可以按模型定價(Mark-to-Model,盯模)。
第6題
下列關(guān)于外部審計(jì)的說法正確的是()。
A.國際上,監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通
B.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量
C.適度發(fā)揮外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,有利于大幅降低代理成本,提高企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息對稱
D.外部審計(jì)采用非現(xiàn)場檢查的方式
【正確答案】:B
[答案解析]在國際上,監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過三方會談的形式進(jìn)行信息溝通,則A選項(xiàng)的說法是錯誤的。適度發(fā)揮外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用,有利于大幅降低監(jiān)管成本,提高監(jiān)管效率,則C選項(xiàng)是錯誤的;外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式,則D選項(xiàng)是錯誤的。
第7題
在內(nèi)部評級法下,()的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。
A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.回購交易凈額結(jié)算
C.信用衍生工具
D.抵(質(zhì))押品
【正確答案】:A
[答案解析]在內(nèi)部評級法下,表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。
第8題
商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰,相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確,未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確是指()。
A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
B.錯誤監(jiān)控/報告
C.管理信息不準(zhǔn)確
D.管理信息不及時
【正確答案】:B
[答案解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂,負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰,相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確,未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確(造成損失)。
第9題
對于()的單一法人客戶,商業(yè)銀行需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測和分析。
A.短期授信
B.中長期授信
C.中長期貸款
D.擔(dān)保貸款
【正確答案】:B
[答案解析]商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行識別和分析時,應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料,并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對于中長期授信,還需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測和分析。
第10題
商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口),被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。
A.借短貸長
B.借長貸短
C.全部資金和部分負(fù)債在持有時間上不一致
D.部分資金和全部負(fù)債在持有時間上不一致
【正確答案】:A
[答案解析]商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口),被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。