一、單選題(本大題90小題.每題0.5分,共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案,并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中,對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求,表述不正確的是()。
A.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間
B.持有期為10個(gè)營業(yè)日
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為1年
D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
【正確答案】:A
[答案解析]記憶題,A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。
第2題
()準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A.市場
B.機(jī)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)
D.高級(jí)管理人員
【正確答案】:A
[答案解析]只有先允許進(jìn)入市場,才能有其他的發(fā)展。
第3題
下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中,越低越好的是()。
A.行業(yè)盈虧系數(shù)
B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
C.行業(yè)銷售利潤率
D.行業(yè)資本積累率
【正確答案】:A
[答案解析]關(guān)于系數(shù),我們要求考生有這樣一個(gè)觀念:系數(shù)越大,相關(guān)性越大,受制約越多,風(fēng)險(xiǎn)就越大。所以,本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù),即使不確定這是怎么推導(dǎo)出來的,知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后,就可以做出選擇了。另外,我們可以排除其他選項(xiàng),對(duì)一個(gè)行業(yè)來說,產(chǎn)銷率越高,說明供不應(yīng)求,前景良好;利潤率越高,獲利能力強(qiáng);資本積累率高,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)。
第4題
測量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括()。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D.以上都是
【正確答案】:D
[答案解析]本題知識(shí)點(diǎn)是流動(dòng)性指標(biāo)??忌梢詫?duì)各類指標(biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶,流動(dòng)性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營運(yùn)指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中,A、B都有存款的要素,可確定是流動(dòng)性狀況指標(biāo),即使不確定C,也可以選出D。
第5題
下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法,不正確的是()。
A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成
B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一
D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用,推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理,提高經(jīng)營效益,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:B
[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。
第6題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法,下列說法正確的是()。
A.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)暴露的非預(yù)期損失
D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大
【正確答案】:D
[答案解析]考生在記憶這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí),可利用簡單的推導(dǎo)方法,以方便記憶:違約概率增加,自然違約風(fēng)險(xiǎn)暴露越多,那么非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的就少,所以我們可以簡單推出,非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低;公司規(guī)模增加,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的要求都更高,非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)性也會(huì)提高;C項(xiàng)要求相當(dāng)高,為99%;期限增加,調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。
第7題
根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某5年期貸款,兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
【正確答案】:B
[答案解析]累計(jì)死亡率CMR2=1-SR1×SR2,第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1,第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。
第8題
信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括()。
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.單一客戶授信集中度
D.存貸款比例
【正確答案】:D
[答案解析]D存貸款比率是流動(dòng)性比率,是流動(dòng)性監(jiān)管輔助指標(biāo)。歸納信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo):①不良資產(chǎn)率,不高于4%;②不良貸款率,不高于5%;③單一集團(tuán)客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信÷資本凈額,不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額,不超過10%;⑤全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信÷資本凈額,不超過50%。
第9題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法,不正確的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員
B.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)
C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息
【正確答案】:A
[答案解析]首先,從字而上看,A的語氣過于絕對(duì),也不符合常識(shí),由此即可作出判斷。A具體錯(cuò)在,不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給所有人員,而是先傳遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員,然后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有人員。
第10題
商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。
A.安全性
B.流動(dòng)性
C.收益性
D.風(fēng)險(xiǎn)性
【正確答案】:B
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行流動(dòng)性的概念。首先可以排除C,因?yàn)轭}干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D,風(fēng)險(xiǎn)是一種損失的可能性,題干并沒有說明有損失。最后比較A、B,融資和履約(還款)特征都是資金的流動(dòng),B是更適合的選項(xiàng)。