三、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
101．風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線包括（　　）。
A．前臺(tái)業(yè)務(wù)人員
B．風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門
C．監(jiān)事會(huì)
D．內(nèi)部審計(jì)
E．外部監(jiān)督
102．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)做到（　?。?BR>A．針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別
B．為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡
C．對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)
D．設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
E．建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性
103．以下屬于效率比率指標(biāo)的有（　?。?BR>A．存貨周轉(zhuǎn)率
B．權(quán)益收益率
C．資產(chǎn)回報(bào)率
D．資產(chǎn)凈利率
E．凈資產(chǎn)收益率
104．影響系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（　?。?BR>A．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B．行業(yè)因素
C．企業(yè)財(cái)務(wù)因素
D．企業(yè)非財(cái)務(wù)因素
E．區(qū)域因素
105．目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量（　　）。
A．違約概率
B．違約頻率
C．違約損失
D．違約損失率
E．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
106．開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括（　?。?。
A．建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化、
B．不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力
C．為建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量奠定基礎(chǔ)
D．為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失
E．促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性
107．對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ā　。┯?jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．內(nèi)部模型法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
E．內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
108．由于集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（　　）。
A．統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制
B．充分掌握信息，避免過(guò)度授信
C．盡量多用抵押，爭(zhēng)取少用保證
D．測(cè)算損失限額，指導(dǎo)授信額度
E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
109．商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，保證信息披露的（　　）。
A．真實(shí)性
B．相關(guān)性
C．及時(shí)性
D．有效性
E．準(zhǔn)確性
110．下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說(shuō)法中，正確的有（　?。?BR>A．當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)
B．確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度
C．在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度
D．商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮
E．從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過(guò)商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果
111．目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型包括（　?。?。
A．CP模型
B．KPMG模型
C．線性概率模型
D．Probit模型
E．線性辨別模型
112．關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說(shuō)法，錯(cuò)誤的有（　?。?BR>A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)
B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
C．特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等
D．債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)
E．債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)
113．按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為（　?。?。
A．溢價(jià)期權(quán)
B．平價(jià)期權(quán)
C．折價(jià)期權(quán)
D．價(jià)內(nèi)期權(quán)
E．價(jià)外期權(quán)
114．下列各項(xiàng)中，能使銀行失去流動(dòng)性的情形有（　　）。
A．提高準(zhǔn)備金比率
B．存款額下降
C．經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)
D．衍生品交易中遭受巨額損失
E．公眾對(duì)銀行體系失去信心
115．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可分為（　　）。
A．政治風(fēng)險(xiǎn)
B．社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
C．法律風(fēng)險(xiǎn)
D．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
116．對(duì)于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在（　?。?。
A．分散商業(yè)銀行過(guò)度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)
B．提供化解不良貸款的新思路
C．防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性
D．有助于緩解大企業(yè)融資難問(wèn)題
E．使銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境
117．以下屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的高級(jí)應(yīng)用范圍的有（　?。?。
A．損失準(zhǔn)備計(jì)提
B．風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)定
C．績(jī)效衡量和考核
D．貸款定價(jià)
E．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
118．以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有（　?。?BR>A．遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B．期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的
C．遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易
D．期貨合約通常在交易所交易
E．期貨合約流動(dòng)性較好，遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性差
119．缺口分析的局限性有（　　）。
A．假設(shè)同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同
B．只考慮了重新定價(jià)期限的不同帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)。未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C．未考慮利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響
D．未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體價(jià)值的影響
E．只能反映定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
120．以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有（　　）。
A．可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
B．更精確和可靠
C．計(jì)算量很大
D．對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
E．存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)