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一、單項選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)
1．關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是(   )。
A．戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項
B．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容
C．各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征
D．戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和有效率
2．下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是(   )。
A．資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試
B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告
C．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本
D．原則上，壓力測試至少每半年一次
3．(   )負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。
A．股東大會
B．高級管理層
C．監(jiān)事會
D．董事會
4．董事會應(yīng)定期核查銀行(   )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。
A．內(nèi)部控制體系
B．公司治理結(jié)構(gòu)
C．風險控制環(huán)境
D．風險監(jiān)測體系
5．風險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是(   )。
A．風險管理理念
B．風險管理制度
C．風險管理知識
D．風險管理技能
6．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括(   )。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B．連環(huán)擔保十分普遍
C．風險識別和貸后管理難度大
D．非系統(tǒng)性風險較高
7．下列商業(yè)銀行各風險管理組織機構(gòu)中，(   )負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。
A．董事會
B．高級管理層
C．股東大會
D．監(jiān)事會
8．下列關(guān)于風險管理部門各機構(gòu)的主要職責，說法錯誤的是(   )。
A．監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B．高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程
C．高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任
D．風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
9．(   )是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。
A．外部監(jiān)督機構(gòu)
B．財務(wù)控制部門
C．法律／合規(guī)部門
D．內(nèi)部審計部門
10．不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是(   )。
A．整體風險報告
B．最佳避險報告
C．風險監(jiān)測報告
D．具體的頭寸報告
11．假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(   )。
A．54％
B．108％
C．120％
D．150％
12．高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是(   )。
A．促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變
B．豐富操作風險的管理手段
C．優(yōu)化作風險管理流程
D．提高操作風險管理效率
13．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，(   )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。
A．企業(yè)融資杠桿率
B．行業(yè)因素
C．宏觀經(jīng)濟周期因素
D．清償優(yōu)先性
14．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是(   )。
A．20％～25％
B．15％～25％
C．10％～20％
D．10％～25％
15．某銀行2014年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為(   )億元。
A．1300
B．1600
C．1800
D．1700
16．假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為(   )。
A．10％
B．8％
C．15％
D．5％
17．在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指(   )。
A．銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈
B．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤
C．銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價
D．與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配
18．商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(   )。
A．追求快速見效，只需考慮短期效果
B．系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備
C．從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程
D．系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)
19．在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(   )。
A．政府財政政策的改變
B．公共利益集團持續(xù)的壓力／運動
C．極端組織的行動
D．政權(quán)發(fā)生更替
20．電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于(   )引發(fā)的風險。
A．外部事件
B．人員因素
C．系統(tǒng)缺陷
D. 內(nèi)部流程
21．巴塞爾委員會根據(jù)(   )，把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。
A．損失結(jié)果
B．風險事故
C．風險發(fā)生的范圍
D．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因
22．下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是(   )。
A．風險分散
B．風險對換
C．風險集中
D．風險轉(zhuǎn)出
23．國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是(   )。
A．機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加
B．為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風險限額，將風險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束
C．各個部門負責人應(yīng)當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃
D．對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風險保持持續(xù)關(guān)注，以促進風險偏好的動態(tài)更新
24．某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、l5％，則該部門的投資組合百分比收益率是(   )。
A．35％
B．33％
C．34％
D．23％
25．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(   )決定其風險承擔能力。
A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
26．單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，(   )應(yīng)運而生。
A．資產(chǎn)風險管理模式
B．負債風險管理模式
C．資產(chǎn)負債風險管理模式
D．全面風險管理模式
27．從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(   )引發(fā)。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
28．在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括(   )。
A．向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)
B．將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合
C．充分考慮相關(guān)利益者的期望
D．加強自我約束，確定風險偏好
29．資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為(   )。
A．缺口分析和盈利分析
B．缺口分析和久期分析
C．缺口分析和風險分析
D．久期分析和盈利分析
30．下列關(guān)于風險對沖的說法，不正確的是(   )。
A．風險對沖不能用于管理信用風險
B．風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險
C．風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險
D．風險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定