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一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)
1．以下不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型的是(   )。
A．Riskcalc模型
B．生存率模型
C．Credit Monitor模型
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
2．內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行(   )、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。
A．事前防范
B．事前審查
C．事前調(diào)查
D．前期防范
3．風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理(   )三個(gè)層次組成。
A．理念、知識(shí)、實(shí)踐
B．理念、知識(shí)、制度
C．知識(shí)、實(shí)踐、制度
D．理念、實(shí)踐、制度
4．巴塞爾委員會(huì)設(shè)定違約概率的下限是(   )。
A．O．01％
B．0．O2％
C．0．03％
D．0．05％
5．(   )是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。
A．即期凈敞口頭寸
B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸
C．總敞口頭寸
D．期權(quán)敞口頭寸
6．以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是(   )。
A．缺口分析
B．即期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
7．1974年德國(guó)赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)(   )的誕生。
A．國(guó)際貨幣基金組織
B．世界貿(mào)易組織
C．世界銀行
D．巴塞爾委員會(huì)
8．國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散(   )的方式來(lái)降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A．投資于多國(guó)金融市場(chǎng)
B．投資于發(fā)達(dá)國(guó)家金融市場(chǎng)
C．投資于不同種類的金融工具
D．投資于發(fā)達(dá)國(guó)家金融市場(chǎng)中不同種類的金融工具
9．在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是(   )。
A．二級(jí)資本
B．其他一級(jí)資本
C．核心一級(jí)資本
D．股東資本
10．風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是(   )。
A．分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用
B．分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用
c．分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用
D．分散投資過(guò)程中可能造成的損失
11．下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(   )。
A．均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的
B．零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
C．VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D．計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法
12．在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(   )。
A．公允價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值
B．市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C．名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
D．內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值
13．久期缺口為正值時(shí)，以下敘述不正確的是(   )。
A．如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B．如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C．如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D．資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
14．下列關(guān)于VaR的方差-協(xié)方差法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(   )。
A．方差-協(xié)方差法是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的
B．其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C．能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
D．只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響
15．在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入(   )進(jìn)行管理。
A．匯率風(fēng)險(xiǎn)
B．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．操作風(fēng)險(xiǎn)
16．下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是(   )。
A．即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人可以通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
D．債權(quán)人可以通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
17．根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括(   )。
A．在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)
B．不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C．能夠準(zhǔn)確估值
D．能夠進(jìn)行積極的管理
18．下列關(guān)于利率互換的說(shuō)法，正確的是(   )。
A．利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
c．利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
19．下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是(   )。
A．指計(jì)人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債
C．包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D．未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸
20．(   )也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。
A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
21．下列不屬于常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的是(   )。
A．交易限額
B．風(fēng)險(xiǎn)限額
C．止損限額
D．定價(jià)限額
22．失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列活動(dòng)中，屬于這一風(fēng)險(xiǎn)的是(   )。
A．交易不報(bào)告
B．短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)
C．意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷
D．有組織的勞工運(yùn)動(dòng)
23．(   )是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類之一。
A．柜臺(tái)業(yè)務(wù)
B．個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C．法人信貸業(yè)務(wù)
D．資金交易業(yè)務(wù)
24．交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，(   )。
A．市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異
B．與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別
C．由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難
D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤
25．在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，(   )是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。
A．內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
B．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)
C．外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D．業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)
26．商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(   )。
A．建立完善的內(nèi)部控制體系
B．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
C．加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)
D．建立完善的信息管理系統(tǒng)
27．商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于(   )。
A．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
28．內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信息進(jìn)
行(   )的過(guò)程。
A．記錄、監(jiān)測(cè)、處理
B．記錄、匯總、分析
C．報(bào)告、匯總、記錄
D．記錄、監(jiān)測(cè)、分析
29．商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)(   )。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)
D．操作風(fēng)險(xiǎn)
30．政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是(   )。
A．政府新興的立法
B．公共利益集團(tuán)的持續(xù)壓力／運(yùn)動(dòng)
C．極端組織的行動(dòng)或政變
D．國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策