證券投資基金基礎(chǔ)知識真題

　　1.假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3.5億元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3.5125億元人民幣，該股票基金的基金管理費率為0.25%，該年實際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應(yīng)計提的托管費為( )元。

　　A.2397.26

　　B.4123.08

　　C.3215.35

　　D.2405.82

　　答案：A

　　解析：每日計提費用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值X年費率)/當年實際天數(shù)=2397.26(元)。

　　2.某債券的價格為94元，面值為100元，票面利率為10%，剩余期限為5年，那么投資該債券的當期收益率為( )。

　　A.9.87%

　　B.10.35%

　　C.10.64%

　　D.15.23%

　　答案：C

　　3.1年和2年期的即期利率分別為s1=3%和s2=4%，根據(jù)無套利原則及復(fù)利計息的方法，第2年的遠期利率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3.5%

　　C.4%

　　D.5.01%

　　答案：D

　　4.下列關(guān)于期權(quán)合約的價值的說法有誤的是(　　)。

　　A.一份期權(quán)合約的價值等于其內(nèi)在價值與時間價值之和

　　B.期權(quán)的內(nèi)在價值等于資產(chǎn)的市場價格與執(zhí)行價格之間的差額

　　C.期權(quán)的時間價值是一種隱含價值

　　D.期權(quán)的時間價值只與期權(quán)的到期時間有關(guān)

　　答案：D