2021年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》第12章考試范圍參考考試大綱，第12章共4小節(jié)內(nèi)容。
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| 第十二章 投資組合管理 | |
第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論 | 了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場(chǎng)理論的發(fā)展歷程 掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用 掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無(wú)差異曲線和最優(yōu)組合的概念 |
| 第二節(jié) 資本市場(chǎng)理論 | 理解資本市場(chǎng)理論的前提假設(shè) 掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念 理解資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的主要思想和應(yīng)用以及資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的概念與區(qū)別 |
| 第三節(jié) 被動(dòng)投資和主動(dòng)投資 | 理解市場(chǎng)有效性假說(shuō) 掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別 了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境 理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
| 第四節(jié) 資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建 | 掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用 掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn) |
基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試大綱分為三個(gè)能力等級(jí)，是對(duì)考生專業(yè)知識(shí)掌握程度的要求：
(一)掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。
(二)理解：考生須對(duì)該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識(shí)。
(三)了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對(duì)其有一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)。
考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級(jí)的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識(shí)與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過(guò)程中綜合運(yùn)用相關(guān)知識(shí)的執(zhí)業(yè)技能。
