基金從業(yè)資格考試科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱(2020年度修訂)2020年9月16日發(fā)布,自2020年11月份基金從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考開始使用。
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求,分為三個級別。其中考試大綱中的掌握掌握要求考生須在考試和實際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。
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第六章投資管理基礎(chǔ)
掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
掌握流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率
掌握衡量盈利能力的三個比率:銷售利潤率(ROS)、資產(chǎn)收益率(ROA)、權(quán)益報酬率(ROE)
掌握杜邦分析法
掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn)率對價值的影響以及現(xiàn)值(PV)和終值(FV)的概念、計算和應(yīng)用
掌握名義利率和實際利率的概念和應(yīng)用
掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用
第七章 權(quán)益投資
掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本的概念和區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM定理)
掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征
第八章 固定收益投資
掌握不同債券違約時的受償順序及投資債券的風(fēng)險
掌握債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價格的關(guān)系
掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
掌握債券久期(麥考利久期和修正久期)的概念、計算方法和應(yīng)用
掌握常用的貨幣市場工具的概念和特點(diǎn)
第九章 衍生工具
掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
第十章 另類投資
掌握另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限
第十一章 投資者需求與投資管理流程
掌握個人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的特征
掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資交易流程
第十二章 投資組合管理
掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計算和應(yīng)用
掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計算和應(yīng)用
掌握系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的概念
掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
第十三章 投資交易管理
掌握最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成
第十四章投資風(fēng)險的管理與控制
掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法
掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方法
掌握債券型基金的風(fēng)險管理方法
掌握貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法
第十五章 基金業(yè)績評價
掌握投資業(yè)績評價的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素2.絕對收益與相對收益
掌握衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計算方法
掌握風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計算方法和應(yīng)用
17.基金的投資交易與結(jié)算
掌握場內(nèi)證券結(jié)算的原則
掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式
掌握銀行間債券市場的交易制度
掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
第十八章 基金估值、費(fèi)用與會計核算1.基金資產(chǎn)估值
掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式
掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計提標(biāo)準(zhǔn)及計提方式
掌握基金會計核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
掌握基金財務(wù)報告分析的主要內(nèi)容
第十九章 基金的利潤分配與稅收
掌握基金利潤來源及相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
掌握基金分紅的不同方式及利潤分配對基金份額凈值的影響
掌握貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
掌握基金投資活動中涉及的稅收項目
掌握投資者投資基金涉及的稅收項目
第二十七章 基金國際化的發(fā)展概況
掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規(guī)則和發(fā)展概況