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證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考前真題精選(9月24日)
1.( )是基金估值的第一責(zé)任主體。( )。
A.托管機(jī)構(gòu)
B.中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)
C.基金管理公司
D.中國證券業(yè)協(xié)會(huì)
2.以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目是( )。
A.無形資產(chǎn)
B.實(shí)收資本
C.應(yīng)收賬款
D.存貨
3.關(guān)于證券市場線的理解，以下表述錯(cuò)誤的是( )。。
A.證券市場線表示的是預(yù)期收益率與β系數(shù)的正相關(guān)關(guān)系
B.β系數(shù)與預(yù)期收益率成反相關(guān)關(guān)系
C.β系數(shù)為0時(shí)預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.資產(chǎn)的β系數(shù)越高，則預(yù)期收益率越高
4.關(guān)于半強(qiáng)有效市場，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.通過對(duì)歷史股價(jià)、成交量等信息進(jìn)行的技術(shù)分析是無效的
B.通過對(duì)公司股票分拆、公司并購等公告信息進(jìn)行分析是有效的
C.通過對(duì)公司年報(bào)信息進(jìn)行分析是無效的
D.內(nèi)幕交易者可能通過分析內(nèi)幕信息來獲取非法收益
5.關(guān)于經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)模型，以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.經(jīng)濟(jì)附加值等于公司總營業(yè)收入減去全部資本成本后的差值
B.相較于傳統(tǒng)業(yè)績衡量指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)附加值指標(biāo)能夠更準(zhǔn)確地反映上市公司在一定時(shí)期內(nèi)為股東所創(chuàng)造的價(jià)值
C.20世紀(jì)90年代中期之后，EVA逐漸在國外獲得廣泛應(yīng)用，成為傳統(tǒng)業(yè)績衡量指標(biāo)體系的重要補(bǔ)充
D.若EVA為正，說明企業(yè)在經(jīng)營過程中創(chuàng)造了財(cái)富
6.毎經(jīng)過一個(gè)計(jì)息期，要將所生利息加入本金再計(jì)算利息的是( )。
A.浮動(dòng)利率
B.單利
C.復(fù)利
D.固定利率
7.某投資者持有 5000 份 A 基金，當(dāng)前的基金份額凈值為 1.2 元。假設(shè) A 基金按1：2 的比例進(jìn)行了分拆，下列選項(xiàng)中表述正確的是( )。
A.該投資者持有的 A 基金資產(chǎn)變?yōu)?3000 元
B.A 基金份額凈值變?yōu)?2.4 元
C.A 基金的資產(chǎn)規(guī)模不變
D.該投資者持有的基金份額為 5000 份
8.在質(zhì)押式回購中，將回購債券出質(zhì)，以獲取對(duì)方首期資金的一方被稱為( )。
A.正回購方
B.受質(zhì)方
C.逆回購方
D.出質(zhì)方
9.會(huì)導(dǎo)致指數(shù)復(fù)制時(shí)出現(xiàn)跟蹤誤差的因素包括( )。
I.現(xiàn)金留存
Ⅱ.基金管理費(fèi)
Ⅲ.證券交易產(chǎn)生的傭金
Ⅳ.證券交易產(chǎn)生的印花稅
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
10.關(guān)于期貨合約和期權(quán)合約，以下說法錯(cuò)誤的是( )。
A.期貨合約具有杠桿效應(yīng)，期權(quán)合約也具有杠桿效應(yīng)
B.期貨合約是雙邊合約，期權(quán)合約也是雙邊合約
C.期貨合約的損益對(duì)稱，期權(quán)合約的損益不對(duì)稱
D.期貨合約在交易所交易，期權(quán)合約大部分在交易所交易
