關(guān)于最大回撤，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
A、最大回撤只能衡最基金損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的頻率
B、最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力
C、某基金2020年1月2日成立，成立時(shí)基金凈值為1元，凈值于2月28日達(dá)到最小值0.85元，則該基金成立兩個(gè)月以來的最大回撤為15%
D、基金的最大回撤與指定的時(shí)間區(qū)間長(zhǎng)短無關(guān)
參考解析：最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測(cè)度，用于衡量投資管理人對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。指定區(qū)間越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間。不能說與指定的時(shí)間區(qū)間長(zhǎng)短無關(guān)。
衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有（）。
A、投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度
B、投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動(dòng)利率債券投資情況
C、投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購(gòu)比例
D、久期、β系數(shù)和投資對(duì)象的信用評(píng)級(jí)
參考解析：由于債券也是貨幣市場(chǎng)基金的主要投資對(duì)象，貨幣市場(chǎng)基金同樣會(huì)面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)而言，衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期、融資回購(gòu)比例、浮動(dòng)利率債券投資情況以及投資對(duì)象的信用評(píng)級(jí)等。
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量，最大的優(yōu)點(diǎn)是（），因此具備廣泛適用性。
A、可測(cè)是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)并通過一個(gè)數(shù)值表示
B、可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并通過一個(gè)數(shù)值表示
C、可準(zhǔn)確測(cè)量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)期
D、可測(cè)量投資市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)并通過一個(gè)數(shù)值表示
參考解析：VaR采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和測(cè)度，其最大的優(yōu)點(diǎn)是可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并用一個(gè)數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性。
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