市場風險管理的主要措施：

(1)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險，定期監(jiān)測投資組合的風險控制指標，提出應(yīng)對策略。

(2)密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險。應(yīng)特別加強投資證券的管理，對于市場風險較大的證券建立內(nèi)部監(jiān)督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制。

(3)【關(guān)注投資組合風險調(diào)整后收益，可以采用夏普(Sharp)比率、特雷諾(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指標衡量。】

(4)【加強對場外交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍內(nèi)?！?/p>

(5)加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。

(6)【可運用定量風險模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場風險的來源和暴露?！?/p>

知識點：掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法；

通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動對債券基金凈值的影響。即債券的資產(chǎn)凈值=3×2%=6%，且【債券的價格與市場利率呈反向變動】，故債券的資產(chǎn)凈值減少6%

答案是B選項，2016年2月1日起施行的《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》規(guī)定【貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天】，平均剩余存續(xù)期不得超過240天。中國證券監(jiān)督管理委員會 在2017年9月1日頒布，同年10月1日起施行的《公開募集開放式證券投資基金 流動性風險管理規(guī)定》，針對貨幣市場持有人集中度情況，對貨幣市場基金的投資 組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期進行了進一步限制，具體規(guī)定如下： (1 )當貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 50%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續(xù)期 不得超過120天；投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于30%。 (2 )當貨幣市場基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的 20%時，貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續(xù)期 不得超過180天；投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于20%。

【最大回撤】可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人【對下行風險的控制能力】。

β系數(shù)【等于1】時，該投資組合的價格變動幅度與市場【一致】。