美國短期利率期貨合約報價采用指數(shù)式報價，即用“100減去不帶百分號的貼現(xiàn)率或利率”進行報價。短期利率期貨合約的交割一般采用現(xiàn)金交割方式。
　　1．美國13周國債期貸的報價與交割
　　(1)報價方式。美國13周國債通常是按照貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付。短期國債價格與貼現(xiàn)率之間具有反向關(guān)系，即價格越高，貼現(xiàn)率越低，也即收益率越低。芝加哥商業(yè)交易所的13周國債期貨合約報價采用“100減去不帶百分號的標的國債年貼現(xiàn)率”的形式。例如，當美國13周國債期貨成交價為98．580時，意味著其年貼現(xiàn)率為(100-98．580)×100%=1．42%，也即意味著面值1000000美元的國債期貨以1000000×[1-1．42%/(12/3)]=996450(美元)的價格成交。
　　(2)交割方式。芝加哥商業(yè)交易所的13周國債期貨合約采用現(xiàn)金交割方式(初曾采用實物交割方式)，交割結(jié)算價以后交易日(合約月份第3個星期三)現(xiàn)貨市場上91天期國債拍賣的貼現(xiàn)率為基礎(chǔ)，所有到期未平倉合約都按照交割結(jié)算價格進行差價交割結(jié)算。
　　2．歐洲美元期貨的報價與交割
　　(1)報價方式。歐洲美元期貨合約的報價采用芝加哥商業(yè)交易所IMM3個月歐洲美元倫敦拆放利率指數(shù)，或100減去按360天計算的不帶百分號的年利率形式。芝加哥商業(yè)交易所的3個月歐洲美元期貨合約的標的是本金為1000000美元、期限為3個月的歐洲美元定期存單。
　　(2)交割方式。由于3個月歐洲美元定期存款存單實際很難轉(zhuǎn)讓，因而3個月歐洲美元期貨合約采用現(xiàn)金交割。