61.在（ ?。┣闆r下，熊市套利可以獲利。
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元
62.水平套利又稱(chēng)（ ?。?BR> A.價(jià)格套利
B.日歷套利
C.貨幣套利
D.時(shí)間套利
63.以下構(gòu)成跨期套利的是（ ?。?BR> A.買(mǎi)入LME5月銅期貨，一天后賣(mài)LME6月銅期貨
B.買(mǎi)入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出上海期貨交易所6月銅期貨來(lái)源：www.examda.com
C.買(mǎi)入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣(mài)出LME6月銅期貨
D.賣(mài)出大連商品交易所5月豆油期貨，同時(shí)買(mǎi)入大連商品交易所6月銅期貨
64.移動(dòng)平均線一般包括（ ?。最?lèi)。
A.長(zhǎng)期
B.中期
C.短期
D.即期
65.價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)最多的兩種形態(tài)是（ ）。
A.頭肩頂
B.雙重頂
C.雙重底
D.頭肩底
66.下面關(guān)于基差交易的說(shuō)法正確的有（ ?。?BR> A.買(mǎi)賣(mài)期貨合約的價(jià)格是通過(guò)現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來(lái)確定的
B.基差交易大都是和投機(jī)交易結(jié)合在一起進(jìn)行的
C.基差交易是期貨交易中較高層次的交易方式
D.通過(guò)基差交易可以實(shí)現(xiàn)完全的套期保值
67.好的期貨品種應(yīng)具備（ ?。┑忍攸c(diǎn)。
A.市場(chǎng)容量大
B.價(jià)格受政府管制
C.易于儲(chǔ)存
D.易于標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí)
68.在決定買(mǎi)入或賣(mài)出期貨合約之前，應(yīng)對(duì)合約的（ ?。┳鋈?、準(zhǔn)確和謹(jǐn)慎的研究。
A.種類(lèi)
B.時(shí)間
C.價(jià)格
D.質(zhì)量
69.下列關(guān)于賭博與投機(jī)的比較，正確的有（ ?。?BR> A.前者是客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)，而后者的風(fēng)險(xiǎn)是人為制造的
B.二者對(duì)結(jié)果都是無(wú)法預(yù)測(cè)的
C.前者只是個(gè)人的金錢(qián)轉(zhuǎn)移，而后者具有在期貨市場(chǎng)上承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能來(lái)源：考試大的美女編輯們
D.前者對(duì)結(jié)果是無(wú)法預(yù)測(cè)的，而后者可以運(yùn)用自己的智慧去分析、判斷、正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化趨勢(shì)
70.套期保值的基本做法是（ ?。?。
A.持有現(xiàn)貨空頭，買(mǎi)入期貨合約
B.持有現(xiàn)貨空頭，賣(mài)出期貨合約
C.持有現(xiàn)貨多頭，賣(mài)出期貨合約
D.持有現(xiàn)貨多頭，買(mǎi)入期貨合約
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