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-2024年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》單選題專項訓(xùn)練-
今日練習(xí)章節(jié)為：第五章第三節(jié)期貨套利的基本策略
1、某投資者預(yù)計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠月期貨價格漲幅，于是，他在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約。則當( )時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。
A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價格上漲到6950美元/噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格保持不變
D.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸
在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約，此時價差為6950-6800=150美元/噸，B選項，6月銅合約的價格上漲到6950美元/噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸，此時價差為6980-6950=30美元/噸，價差縮小，投資者平倉獲利。
2、假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，較近月份的合約價格下降幅度大于較遠期合約價格的幅度，那么交易者應(yīng)該進行（?）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
3、交易者在7月看到，11月份上海期貨交易所天然橡膠期貨合約價格為12955元／噸(1手：5噸)，次年1月份合約價格為13420元／噸，交易者預(yù)計天然橡膠的價格將下降，11月與1月期貨合約的價差將有可能擴大。于是，賣出60手11月份天然橡膠合約同時買入60手1月份合約，到了9月，11月份和次年1月份橡膠合約價格分別下降到12215元／噸和12755元／噸，交易者平倉了結(jié)交易，盈利為（??）元。
A.222000
B.-193500
C.415500
D.22500
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