一、單項(xiàng)選擇題
　　1．某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是（　?。c(diǎn)。
　　A．20
　　B．120
　　C．180
　　D．300
　　2．比較期權(quán)的跨式組合和寬跨式組合，下列說(shuō)法正確的是（　　）。采集者退散
　　A．跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同，期限相同
　　B．寬跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，期限不同
　　C．跨式期權(quán)組合和寬跨式期權(quán)組合都是通過(guò)同時(shí)成為一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)的空頭或多頭來(lái)實(shí)現(xiàn)的
　　D．底部跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)程度要大于底部寬跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)程度，才能使投資者獲利
　　3．金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（　　）。
　　A．外匯期權(quán)
　　B．股指期權(quán)
　　C．遠(yuǎn)期利率協(xié)議
　　D．股指期貨
　　4．率先推出外匯期貨交易，標(biāo)志著外匯期貨的正式產(chǎn)生的交易所是（　　）。
　　A．紐約證券交易所
　　B．芝加哥期貨交易所
　　C．芝加哥商業(yè)交易所
　　D．美國(guó)堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
　　5．在資本市場(chǎng)上，債務(wù)憑證的期限通常為（　?。┠暌陨?。
　　A．半
　　B．一
　　C．兩
　　D．十來(lái)源：www.examda.com
　　6．通過(guò)股票指數(shù)期貨合約的買(mǎi)賣(mài)可以規(guī)避（　?。?BR>　　A．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　C．企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
　　D．交易風(fēng)險(xiǎn)
　　7．假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7%，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點(diǎn)時(shí),投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金（　　）元。
　　A．11875
　　B．23750
　　C．28570
　　D．30625
　　8．金融期權(quán)交易最早始于（　?。?BR>　　A．股票期權(quán)
　　B．利率期權(quán)
　　C．外匯期權(quán)
　　D．股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)采集者退散
　　9．以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說(shuō)法不正確的是（　?。?。
　　A．交易的對(duì)象是抽象的商品——執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利
　　B．期權(quán)合約不存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
　　C．期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
　　D．期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對(duì)稱
　　10．金融期權(quán)合約所規(guī)定的期權(quán)買(mǎi)方在行使權(quán)利時(shí)遵循的價(jià)格是（　　）。
　　A．現(xiàn)貨價(jià)格
　　B．期權(quán)價(jià)格
　　C．執(zhí)行價(jià)格
　　D．市場(chǎng)價(jià)格