141、 S81P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每點250美元。某投機(jī)者3月20日在1250點買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25日在1275點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（ ?。?br />A．2250美元
B．6250美元
C．18750美元
D．22500美元
142、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的最小變動價位為0．01個指數(shù)點，或者2．50美元。4月20日，某投機(jī)者在CME買入10張9月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，成交價為1300點，同時賣出10張12月份標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約，價格為1280點。如果5月20日9月份期貨合約的價格為1290點，而12月份期貨合約的價格為1260點，該交易者以這兩個價格同時將兩份合約平倉，則其凈收益為（ ?。?br />A．-75000美元
B．-25000美元
C．25000美元
D．75000美元
143、 某套利者在黃金期貨市場上以962美元／盎司的價格買入一份ll月的黃金期貨，同時以951美元／盎司的價格賣出7月的黃金期貨合約。持有一段時間之后，該套利者以953美元／盎司的價格將11月合約賣出平倉，同時以947美元／盎司的價格將7月合約買入平倉，套利的結(jié)果是贏利（ ?。?。
A．-9美元／盎司
B．9美元／盎司
C．5美元／盎司
D．-5美元／盎司
144、 假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格為99-02。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98—16，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況(不考慮續(xù)費、稅金等費用)為（ ?。?。
A．盈利8600美元
B．盈利562．5美元
C．虧損562．5美元
D．虧損8600美元
145、 某組股票現(xiàn)值為100萬元，預(yù)計隔2個月后可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場年利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（)。
A．19900元和1019900元
B．20000元和1020000元
C．25000元和1025000元
D．30000元和1030000元
146、某日，銅合約的收盤價是17210元/噸，結(jié)算價為17240元/噸，該合約的每日最大波動幅度為3%，最大變動價位為10元/噸。則該期貨合約下一個交易日漲停價格是（ ?。┰?噸，跌停價格是（ ）元/噸。
A．16757；16520
B．17757；16723
C．17822；17050
D．18020；17560
147、某新客戶存人保證金100000元，在4月1日開倉買人大豆期貨合約40手(10噸/手)，成交價為4000元/噸。同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，4月2日，該客戶將剩余20手大豆合約全部平倉，成交價為4070元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4050元/噸，則其賬戶情況的平倉盈虧、當(dāng)日盈虧、當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金額為（ ?。?br />A．2800元；2800元；134200元
B．2600元；2800元；123200元
C．6000元；6000元；120000元
D．2800元；2800元；123200元
148、 某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手(10噸／手)大豆期貨合約，成交價格為2030元／噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補救，該投機(jī)者在2000元／噸時，再次買入5手合約，當(dāng)市價反彈到（ ?。┰瘒崟r才可以避免損失(不計稅金、手續(xù)費等費用)。
A．2010
B．2015
C．2020
D．2025
149、 某大豆交易商在現(xiàn)貨價與期貨價分別為50．50元與62．30元時，買入期貨來規(guī)避大豆?jié)q價的風(fēng)險，最后在基差為－18．30時平倉，該套期保值操作的凈損益為（ ）元。
A．11．80
B．－11．80
C．6．50
D．－6．50
150、 假設(shè)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當(dāng)日的期貨理論價格為（ ?。c。
A．1537
B．1486．47
C．1468．13
D．1457．03
151、 某年6月的S81P500指數(shù)為800點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個月后到期的S&P500指數(shù)為（ ）點。
A．760
B．792
C．808
D．840
152、下表是某公司某客戶交易結(jié)算單的部分內(nèi)容，該客戶交易結(jié)算單的風(fēng)險度為（ ?。?。
持倉明細(xì)
持倉匯總
注：①“昨結(jié)算”為“上一交易日結(jié)算價”；“今結(jié)算”為“當(dāng)日結(jié)算價”。
②上日結(jié)存為500734．62元。
③該公司與客戶約定的交易保證金比例分別是：“橡膠”為11%，“棉一號”為8%，“滬深300”為18%。
A．66．23%
B．22．33%
C．33．72%
D．66．29%
153、 10月20日，某投資者認(rèn)為未來的市場利率水平將會下降，于是以97．300的價格買入25手12月份到期的歐洲美元期貨合約，一周之后，該期貨合約的價格漲到97．800，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，則投資者（ ?。?br />A．獲利50個點
B．損失50個點
C．獲利0．5個點
D．損失0．5個點
154、 假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1．474，該合約的交割價格為ll0－160，則買方需支付（ ）來購人該債券。
A．162375．84美元
B．74735．41美元
C．162877美元
D．74966．08美元
155、某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約，同時以10美元／噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價格為130美元／噸的小麥看跌期權(quán)，9月份時，相關(guān)期貨合約價格為150美元／噸，請計算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計)（ ）。
A．10美元
B．一20美元
C．30美元
D．40美元
