對于期貨從業(yè)資格考試的考生朋友來說，一個個繁雜的公式令人頭疼，233網(wǎng)校小編特整理了期貨從業(yè)資格考試重要公式及試題，幫助廣大考生輕松掌握！計算題如何省時省力？查看答題技巧>>

下載完整版計算題>>

期貨從業(yè)資格考試重要公式：轉(zhuǎn)換因子

公式速記：

1.求國債基差：A-B×轉(zhuǎn)換因子

2.求國債期貨理論價格：1/轉(zhuǎn)換因子×(A+B-C)或

3.求套期保值合約手?jǐn)?shù)：基點(diǎn)價值法用(第一個數(shù)/第二個數(shù))×轉(zhuǎn)換因子×100后取整數(shù)

4.久期只和到期期限成正比，其余都成反比

5.所有期貨品種中，只有利率期貨價格和市場利率成反比，其余現(xiàn)貨與期貨價格都成正比

試題演練：

某機(jī)構(gòu)持有價值為1億元的IF1509期貨價格為97.525，若對應(yīng)的最便宜可交割國債價格為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167，至IF1509合約最后交割日，該國債資金占用成本為1.5481，持有期間利息收入為1.5085，則IF1509的理論價格為(　　)。

A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

B.1.0167×(99.640-1.5085)

C.1/1.0167×(99.640+1.5481)

D.1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)