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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》試題精選
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2013年記賬式附息(三期)國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日上午10時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為99．640，期貨價(jià)格為97．525。則國債基差為（ ）。
A .0.4861
B .0.4862
C .0.4863
D .0.4864
參考解析：國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863 。故本題答案為C。
由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權(quán)，賣方一般會(huì)選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進(jìn)行交割，該債券為（ ）。
A .最有利可交割債券
B .最便宜可交割債券
C .成本最低可交割債券
D .利潤最大可交割債券
參考解析：由于期貨合約的賣方擁有可交割國債的選擇權(quán)，賣方一般會(huì)選擇最便宜、對己方最有利、交割成本最低的可交割國債進(jìn)行交割，該債券就是最便宜可交割債券。
一般情況下，期限長的債券和期限短的債券相比對利率變動(dòng)的敏感程度（ ?。?。
A .大
B .相等
C .小
D .不確定
