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-2024年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》章節(jié)練習(xí)題-
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今日練習(xí)章節(jié)為:第9章第2節(jié)期權(quán)價格及影響因素
1、基于看漲期權(quán)價格下限的無風(fēng)險套利策略為()。
A.以無風(fēng)險利率r借入資金,期限為(T-t),借款金額等于執(zhí)行價格的現(xiàn)值,將借入資金購買看跌期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn),剩余少量資金進(jìn)行無風(fēng)險投資至期權(quán)到期
B.以無風(fēng)險利率r借入資金,期限為(T-t),借款金額等于執(zhí)行價格的現(xiàn)值,將借入資金購買看跌期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn),剩余少量資金進(jìn)行高風(fēng)險投資至期權(quán)到期
C.借標(biāo)的資產(chǎn)賣出, 賣出價格為S;同時將賣出資金買進(jìn)看漲期權(quán),支付權(quán)利金c,并將剩余資產(chǎn)以無風(fēng)險利率r投資至期權(quán)到期
D.買入標(biāo)的資產(chǎn), 買入價格為S;同時將賣出資金買進(jìn)看漲期權(quán),支付權(quán)利金c,并將剩余資產(chǎn)以無風(fēng)險利率r投資至期權(quán)到期
基于看跌期權(quán)價格下限的無風(fēng)險套利策略為:以無風(fēng)險利率r借入資金,期限為(T-t),借款金額等于執(zhí)行價格的現(xiàn)值,將借入資金購買看跌期權(quán)和標(biāo)的資產(chǎn),剩余少量資金進(jìn)行無風(fēng)險投資至期權(quán)到期。
故本題答案為C。
2、利率不能夠影響期權(quán)的價值。(??)
A.正確
B.錯誤
3、無風(fēng)險利率水平會影響期權(quán)的(??)。
A.時間價值
B.空間價值
C.內(nèi)涵價值
D.中間價值
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