31. 基差交易是指企業(yè)按某一（　?。┘訙p升貼水方式確立點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)的操作。
A、現(xiàn)貨合約價(jià)格
B、期貨合約價(jià)格
C、協(xié)商合約價(jià)格
D、基差合約價(jià)格


32. （　?。┦怯晒蚕砭又薪桓钤路菀粋€(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利的跨期套利組合。
A、買進(jìn)套利
B、賣出套利
C、蝶式套利
D、跨市套利


33. 遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法有兩種。一種是將遠(yuǎn)期匯率的數(shù)字直接標(biāo)出。這種標(biāo)價(jià)方法比較簡(jiǎn)單，適用于（　?。┫蚱淇蛻魣?bào)價(jià)。另一種是只標(biāo)明遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額。
A、經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行
B、經(jīng)營國庫業(yè)務(wù)的銀行
C、經(jīng)營貨幣業(yè)務(wù)的銀行
D、中央銀行


34. 道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)由（　?。┕驹O(shè)計(jì)，于1998年2月28日引入市場(chǎng)。
A、BTOXX
B、DTOXX
C、STOXX
D、ATOXX


35. 如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為（　　）。
A、模擬誤差
B、套利誤差
C、測(cè)量誤差
D、數(shù)字誤差


36. 下列不屬于商品期貨的是（　?。?。
A、農(nóng)產(chǎn)品期貨
B、金屬期貨
C、股指期貨
D、能源化工期貨


37. 下列關(guān)于期貨交易的杠桿效應(yīng)的描述中，正確的是（　?。?。
A、保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越大
B、保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越小
C、保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越不確定
D、保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越穩(wěn)定


38. 我國在（　　）對(duì)期貨市場(chǎng)開始了第二輪治理整頓。
A、1992年
B、1993年
C、1998年
D、2000年


39. 期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)不包括（　　）。
A、預(yù)期性
B、連續(xù)性
C、權(quán)威性
D、保密性


40. 能夠使股票價(jià)格指數(shù)也成為期貨交易的對(duì)象的是1982年（　?。╅_發(fā)的價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約。
A、芝加哥商業(yè)交易所
B、美國堪薩斯期貨交易所
C、紐約商業(yè)交易所
D、倫敦國際金融期貨交易所