2018期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》高頻考點(diǎn)習(xí)題
每日一練（7.24）【答題技巧點(diǎn)撥】
1.在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是()。
A．無風(fēng)險(xiǎn)利率
B．期權(quán)的到期時(shí)間
C．標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D．標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
參考答案：D
參考解析：資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性，人們經(jīng)常采用歷史數(shù)據(jù)和隱含波動(dòng)率來估計(jì)。
2.一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有()。
A．異方差
B．自相關(guān)
C．多重共線性
D．序列相關(guān)性
參考答案：ABCD
參考解析：在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。
