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2024年期貨從業(yè)資格考試期貨投資分析精選試題練習(xí)(4.20)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2024-04-20 00:02:50

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1、【單選】產(chǎn)品層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心內(nèi)容是()。

A. 識(shí)別各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性

B. 識(shí)別整個(gè)部門(mén)的衍生品持倉(cāng)對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是否有顯著的敞口

C. 識(shí)別影響產(chǎn)品價(jià)值變動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)因子

D. 識(shí)別業(yè)務(wù)開(kāi)展流程中出現(xiàn)的一些非市場(chǎng)行情所導(dǎo)致的不確定性

參考答案:C
參考解析:產(chǎn)品層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別出單個(gè)衍生品所存在的風(fēng)險(xiǎn),核心內(nèi)容是識(shí)別出影響產(chǎn)品價(jià)值變動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)因子。部門(mén)層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在產(chǎn)品層面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上,充分考慮一個(gè)交易部門(mén)所持有的所有衍生品的風(fēng)險(xiǎn),核心內(nèi)容是識(shí)別出各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性及整個(gè)部門(mén)的衍生品持倉(cāng)對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子是否有顯著的敞口。公司層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別則是在部門(mén)層面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上,更多地關(guān)注業(yè)務(wù)開(kāi)展流程中出現(xiàn)的一些非市場(chǎng)行情所導(dǎo)致的不確定性,包括授權(quán)、流程、合規(guī)、結(jié)算等活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)。

2、【多選】模型風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。

A. 估值層面

B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作層面

C. 信用層面

D. 假設(shè)層面

參考答案:AB
參考解析:模型風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在估值層面和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作層面。

3、【判斷】不論是場(chǎng)內(nèi)交易的衍生品,還是場(chǎng)外交易的衍生品,其信用風(fēng)險(xiǎn)都較低。()

A. 錯(cuò)

B. 對(duì)

參考答案:A
參考解析:信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于衍生品業(yè)務(wù)的交易對(duì)手方的違約可能性。衍生品分為場(chǎng)內(nèi)交易的產(chǎn)品和場(chǎng)外交易的產(chǎn)品,二者在信用風(fēng)險(xiǎn)方面存在較大的差異。

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