51.期貨交易和交割的時間順序是（　）。

　　A.同步進(jìn)行

　　B.通常交易在前，交割在后

　　C.通常交割在前，交易在后

　　D.無先后順序

　　52.如果套期保值者能爭取到一個有利的（?。?，套期保值交易就能贏利。

　　A.利息

　　B.基差

　　C.現(xiàn)貨價格

　　D.期貨價格

　　53.操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是（　）。

　　A.共同基金

　　B.對沖基金

　　C.商品投資基金

　　D.套利基金

　　54.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（?。?。

　　A.買日元期貨買權(quán)

　　B.賣歐洲日元期貨

　　C.賣日元期貨

　　D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

　　55.滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為（?。?。

　　A.100點

　　B.1000點

　　C.2000點

　　D.3000點

　　56.以（?。榇淼钠谪浲顿Y基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的國家政權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　A.英國

　　B.新加坡

　　C.美國

　　D.日本

　　57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是（?。?。

　　A.期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果

　　B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

　　C.期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強(qiáng)制平倉

　　D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

　　58.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為（　）。

　　A.實疽期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.市場期權(quán)

　　59.（?。┍砻髟诮麼日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。

　　A.市場資金總量變動率

　　B.市場資金集中度

　　C.現(xiàn)價期價偏離率

　　D.期貨價格變動率

　　60.滬深300股指期貨合約的交易代碼是（?。?

　　A.CU

　　B.AL

　　C.FU

　　D.IF