跨期套利
跨期套利又稱“持倉費(fèi)用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”?？缙谔桌侵竿粫T或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式?？缙谔桌麑儆谔灼趫D利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有幾個(gè)主要的因素：1，近期月份合約波動一般要比遠(yuǎn)期活躍。2，空頭的移倉使隔月的差價(jià)變大，多頭的移倉會讓隔月差價(jià)變小。3，庫存是隔月價(jià)差的決定因素。4，合理價(jià)差是價(jià)差理性回歸的重要因素。
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股指期貨套利的類型：跨期套利
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