第三章業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制制度

第二十四條期貨公司應(yīng)當(dāng)建立健全并有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的交易監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公平交易。

第二十五條期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行集中管理，其人員、業(yè)務(wù)、場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)部門(mén)相互獨(dú)立，并建立業(yè)務(wù)隔離墻制度。

第二十六條期貨公司應(yīng)當(dāng)有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員管理和業(yè)務(wù)操作制度，采取有效措施強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約和獎(jiǎng)懲機(jī)制，強(qiáng)化投資經(jīng)理及相關(guān)資產(chǎn)管理人員的職業(yè)操守，防范利益沖突和道德風(fēng)險(xiǎn)。

第二十七條資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制等崗位必須相互獨(dú)立，并配備專(zhuān)職業(yè)務(wù)人員，不得相互兼任。

期貨公司應(yīng)當(dāng)將資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、交易執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)控制等崗位的業(yè)務(wù)人員及其變動(dòng)情況，自人員到崗或者變動(dòng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。

第二十八條期貨公司應(yīng)當(dāng)有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度，對(duì)期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)日常交易情況和非期貨類(lèi)投資賬戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)，及時(shí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第二十九條期貨公司應(yīng)當(dāng)有效執(zhí)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)交易監(jiān)控制度，對(duì)期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)賬戶(hù)之間、非期貨類(lèi)投資賬戶(hù)之間進(jìn)行的可疑交易或者不公平交易行為進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)資產(chǎn)管理投資策略及其執(zhí)行情況、持倉(cāng)頭寸及其比例進(jìn)行監(jiān)控，并于月度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及監(jiān)控中心報(bào)告。

第三十條期貨公司及其資產(chǎn)管理人員不得以獲取傭金、轉(zhuǎn)移收益或者虧損等為目的，在同一或者不同賬戶(hù)之間進(jìn)行不公平交易，損害客戶(hù)合法權(quán)益。

第三十一條期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)不同期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)賬戶(hù)之間、非期貨類(lèi)投資賬戶(hù)之間同日同向交易、臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時(shí)機(jī)和交易價(jià)差進(jìn)行監(jiān)控和分析，防止不公平交易和利益輸送行為。

期貨公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格禁止不同期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)之間、期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)賬戶(hù)之間、非期貨類(lèi)投資賬戶(hù)之間可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。

第三十二條發(fā)生以下情形之一的，期貨公司資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即向公司總經(jīng)理和首席風(fēng)險(xiǎn)官報(bào)告：

（一）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)被交易所調(diào)查或者采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，或者被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查；

（二）客戶(hù)提前終止資產(chǎn)管理委托；

（三）其他可能影響資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)開(kāi)展和客戶(hù)權(quán)益的情形。

第三十三條期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)監(jiān)督資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)制度的制定和執(zhí)行，對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的合規(guī)性定期檢查，并依法履行督促整改和報(bào)告義務(wù)。

期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官向住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送的季度報(bào)告、年度報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包括本公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的合規(guī)及其檢查情況。

第三十四條期貨公司應(yīng)當(dāng)按照本辦法和期貨公司信息公示有關(guān)要求，在中期協(xié)網(wǎng)站上對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格、從業(yè)人員、主要投資策略、投資方向及其風(fēng)險(xiǎn)特征等基本情況進(jìn)行公示。

第四章賬戶(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)控

第三十五條期貨公司應(yīng)當(dāng)按照期貨保證金安全存管規(guī)定向監(jiān)控中心報(bào)送期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)的數(shù)據(jù)信息。

期貨公司應(yīng)當(dāng)每日向監(jiān)控中心報(bào)送非期貨類(lèi)投資賬戶(hù)的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)信息。

第三十六條期貨公司期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)遵守期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理規(guī)定等相關(guān)要求。

第三十七條期貨交易所應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司的期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)及其交易編碼進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)違法違規(guī)交易的，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)及時(shí)處置并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第三十八條監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司的期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)及其交易編碼進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨資產(chǎn)管理賬戶(hù)重大異常情況的，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)。

第三十九條中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存在違法違規(guī)或者重大異常情況的，應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨公司進(jìn)行核查或者采取相應(yīng)監(jiān)管措施，有關(guān)核查結(jié)果和監(jiān)管措施應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。