11、假設(shè)證券C過(guò)去l2個(gè)月的實(shí)際收益率為1.05%、l.08%、l%、0.95%、l.10%、l.05%、l.04%、l.07%、l.02%、0.99%、0.93%、1.08%,則估計(jì)期望月利率為( )。{Page}
12、假定證券A的收益率概率分布如下,該證券的方差為萬(wàn)分之(?。?
{Page}
13、根據(jù)材料回答{TSE}題:{Page}
完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券8的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%,則證券組合的期望收益為(?。Page}
14、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。{Page}
15、完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券8的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%,則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為(?。Page}
16、完全不相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券B的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%,則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。{Page}
17、可行域滿足的一個(gè)共同特點(diǎn)是:左邊界必然(?。?。{Page}
18、某投資者對(duì)期望收益率毫不在意,只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn),那么該投資者無(wú)差異曲線為(?。Page}
19、在組合投資理論中,有效證券組合是指( )。{Page}
20、最優(yōu)證券組合為( )。{Page}