22、VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（ ）
23、德爾塔正態(tài)分布法大大簡(jiǎn)化了計(jì)算量，且有效地處理了實(shí)際數(shù)據(jù)中的厚尾現(xiàn)象。（?。?BR>
24、通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使每個(gè)交易員、交易單位及整個(gè)金融機(jī)構(gòu)都確切地明了他們所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（?。?BR>
25、VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。巴塞爾監(jiān)管委員會(huì)指出，銀行可以運(yùn)用經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門審查的內(nèi)部模型來(lái)確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本充足性要求，并推薦了VaR方法。（?。?BR>
26、分解技術(shù)是拆開風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)因素、使一系列風(fēng)險(xiǎn)從根本上得以消除。（?。?BR>
27、事實(shí)上，金融工程起源于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理。（?。?BR>
28、根據(jù)股指期貨合約的理論價(jià)格模型，當(dāng)
時(shí)，期貨價(jià)值偏高，可以考慮買入股指成分股，賣出期貨合約進(jìn)行套利，這種策略為正基差套利。（?。?BR>29、在套期保值中，一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。（?。?BR>
30、國(guó)家匯率政策出現(xiàn)重大改變，屬于套利面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)。（?。?BR>
31、熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（?。?br />
