42、通過電子化交易系統(tǒng)，進(jìn)行實(shí)時、自動買賣的程序交易，以調(diào)整倉位，這種做法稱（?。?。{Page}


43、當(dāng)期貨市場上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨（?。┑钠贩N，以其作為替代品進(jìn)行套期保值。{Page}


44、大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致，因此，在股指期貨套期保值中通常都采用（?。┓椒?。{Page}


45、關(guān)于套利，以下說法正確的是（?。Page}


46、（　）是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進(jìn)行套利。{Page}


47、（?。┯直环Q為跨期套利。{Page}


48、（?。┦菧y量市場因子每個單位的不利變化可能引起的投資組合的損失。{Page}


49、VaR方法是（?。╅_發(fā)的。{Page}


50、（?。┦鞘褂煤侠淼慕鹑诶碚摵蛿?shù)理統(tǒng)計(jì)理論，定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)給出全面的度量。{Page}


51、德爾塔正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個重要的參數(shù)，即（?。?。{Page}