91、 雙重頂具備的特征是（　?。?。
A．雙重頂?shù)膬蓚€(gè)高點(diǎn)不一定在同一水平，兩者相差少于3%就不會(huì)影響形態(tài)的分析意義
B．向下突破頸線時(shí)不一定有大成交量伴隨，但日后下跌時(shí)成交量會(huì)擴(kuò)大
C．雙重頂?shù)念i線突破必須要有大的成交量作配合，否則可能為無(wú)效突破
D．雙重頂形態(tài)完成后的最小跌幅量度方法是從頸線開(kāi)始，至少會(huì)下跌從雙頭最高點(diǎn)到頸線之間的差價(jià)距離

92、 （　?。儆谟绊懶袠I(yè)興衰的主要因素。
A．技術(shù)進(jìn)步
B．社會(huì)習(xí)慣的改變
C．行業(yè)生命周期
D．產(chǎn)業(yè)政策

93、現(xiàn)金流量匹配與資產(chǎn)免疫的區(qū)別是（　　）。
A．資產(chǎn)免疫并不要求債券組合的久期與債券的期限一致
B．除非選擇的債券的信用等級(jí)下降，現(xiàn)金流量匹配并不需要進(jìn)行任何調(diào)整
C．在現(xiàn)金流匹配法下，債務(wù)不能到期償還的風(fēng)險(xiǎn)是提前贖回或違約風(fēng)險(xiǎn)
D．資產(chǎn)免疫法下存在再投資風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)

94、 在使用久期描述利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格變化的影響過(guò)程中，容易出現(xiàn)的偏差情況為（　?。?br />A．久期夸大了利率上升對(duì)債券價(jià)格變化的影響
B．久期低估了利率上升對(duì)債券價(jià)格變化的影響
C．久期夸大了利率下降對(duì)債券價(jià)格變化的影響
D．久期低估了利率下降對(duì)債券價(jià)格變化的影響

95、公司財(cái)務(wù)報(bào)表中最為重要的三大報(bào)表是（　　）。
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．增值稅申報(bào)表
C．利潤(rùn)表
D．現(xiàn)金流量表

96、 關(guān)于能量潮0BV指標(biāo)，下列說(shuō)法正確的是（　　）。
A．OBV是預(yù)測(cè)股價(jià)短期波動(dòng)的重要判斷指標(biāo)
B．OBV的使用必須與股價(jià)曲線相配合使用
C．OBV曲線的變化可以幫助確認(rèn)當(dāng)前股價(jià)的趨勢(shì)
D．在股價(jià)進(jìn)入盤(pán)整區(qū)以后，0BV超前反映反轉(zhuǎn)的信號(hào)

97、 關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列說(shuō)法正確的是（　?。?br />A．是l975年由特雷諾提出的
B．利用獲利機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)投資績(jī)效
C．用每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算
D．連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合的直線的斜率

98、 我國(guó)的財(cái)政補(bǔ)貼主要包括（　?。?。
A．職工出差補(bǔ)貼
B．企業(yè)虧損補(bǔ)貼
C．房租補(bǔ)貼
D．外貿(mào)補(bǔ)貼

99、 反映公司盈利能力的指標(biāo)有（　?。?br />A．銷(xiāo)售凈利率
B．銷(xiāo)售毛利率
C．資產(chǎn)凈利率
D．每股收益

100、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)基礎(chǔ)包括（　　）。
A．投資者依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合
B．投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性的預(yù)期是不同的
C．資本市場(chǎng)存在摩擦
D．資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦