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41、
證券組合管理的步驟不包括( ?。?。
A.投資組合業(yè)績評估
B.確定證券投資政策
C.進(jìn)行證券投資分析
D.風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
42、
被稱為“均衡組合”的是( ?。?。
A.增長型證券組合
B.貨幣市場型證券
C.收入和增長混合型證券組合
D.指數(shù)化型證券組合
43、
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論,如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大,那么( ?。?。
A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好
B.甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大
C.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高
D.甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低
44、
下列證券組合中,通常投資于免稅債券的是( )。
A.避稅型證券組合
B.收入型證券組合
C.增長型證券組合
D.收入和增長混合型證券組合
45、資本市場線(CML)是在以期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差為坐標(biāo)軸的圖面上,表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)組合與一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)再組合的組合線。下列各項(xiàng)中屬于資本市場線方程中的參數(shù)的是( ?。?。
Ⅰ.有效組合的期望收益率
Ⅱ.無風(fēng)險(xiǎn)證券收益率
Ⅲ.市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的協(xié)方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
46、假設(shè)投資組合P的實(shí)際平均收益率為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%,該投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為30%,貝塔值為12%,那么,該投資組合的夏普指數(shù)等于( ?。?。
A.1.0
B.0.6
C.0.4
D.0.2
47、
( ?。└鶕?jù)市場利率的變化對不同期限債券的影響原理進(jìn)行操作。
A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
48、
股指期貨是一種以( ?。闃?biāo)的的金融期貨。
A.股票
B.債券
C.期貨
D.股票指數(shù)
49、
描述市場在正常情況下可能出現(xiàn)最大損失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。
A.名義值方法
B.敏感性方法
C.波動(dòng)性方法
D.VaR法
50、
計(jì)算VaR時(shí),其市場價(jià)格的變化通過隨機(jī)模擬得到的是( )。
A.德爾塔一正態(tài)分布法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.線性回歸模擬法