第十一章　證券組合管理理論

全套解析：2014年證券《投資基金》考試要點(diǎn)解析匯總　　

　　 考綱分析
　　●熟悉證券組合的含義、類型、劃分標(biāo)準(zhǔn)及其特點(diǎn)；熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟；熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程；熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。
　　●掌握單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；掌握有效證券組合的含義和特征；熟悉投資者偏好特征；掌握無(wú)差異曲線的含義、作用和特征；熟悉最優(yōu)證券組合的含義；掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理
　　·熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件；熟悉無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的含義；掌握最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合與市場(chǎng)組合的含義及兩者的關(guān)系；掌握資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義：掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟(jì)意義。
　　·熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果。
　　·熟悉套利定價(jià)理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計(jì)算，能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期。望收益率，熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用。
　　●掌握有效市場(chǎng)的基本概念、形式及其運(yùn)用。
　　●了解行為金融理論的背景、理論模型及其運(yùn)用。

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